Neste livro, revemos a matemática fundamental utilizada nas finanças para testar a hipótese de eficiência informativa, incluindo a análise de séries cronológicas: desde a caminhada aleatória até à equação de Black Scholes, o principal conceito de gestão de carteiras e mercados financeiros modernos. A ideia subjacente a este exame aprofundado destes conceitos matemáticos fundadores é compreender onde residem as suas fraquezas e as consequências da sua utilização no mercado financeiro. Tentamos então corrigir a base fundamental destes postulados, introduzindo o formalismo quântico que parece reflectir melhor os mecanismos psico-mecânicos dos mercados.