Andere Kunden interessierten sich auch für
![Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen]( "Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen")
Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen59,99 €![The empirical relationship between the spreads of Credit Default Swaps and Bonds]( "The empirical relationship between the spreads of Credit Default Swaps and Bonds")
The empirical relationship between the spreads of Credit Default Swaps and Bonds42,95 €![Credit Default Swaps (CDS) als meist gehandeltes Kreditderivat. Einflussfaktoren und Determinanten des CDS-Spreads]( "Credit Default Swaps (CDS) als meist gehandeltes Kreditderivat. Einflussfaktoren und Determinanten des CDS-Spreads")
Credit Default Swaps (CDS) als meist gehandeltes Kreditderivat. Einflussfaktoren und Determinanten des CDS-Spreads18,95 €![Mittelstandsanleihen]( "Mittelstandsanleihen")
Mittelstandsanleihen54,99 €![Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios]( "Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios")
Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios49,99 €![Kompakt-Training Finanzierung]( "Kompakt-Training Finanzierung")
Kompakt-Training Finanzierung19,90 €![Corporate Finance]( "Corporate Finance")
Corporate Finance99,99 €
Nach Jahren des Booms an den Finanzmärkten mussten Mitglieder aller Gesellschaftsschichten in der momentanen Krise schmerzlich feststellen, welch große Abhängigkeit zwischen der sogenannten "Realwirtschaft" und den internationalen Finanzmärkten besteht. Die Teilnehmer der Finanzmärkte mussten indes feststellen, dass viele Risikoaspekte über Jahre hinweg nicht ausreichend Beachtung gefunden haben und kein mathematisches Modell oder Hochleistungsrechner in der Lage war, den Bankenkollaps des Herbstes 2008 vorauszusagen. Es wurde offensichtlich, dass die Wirtschaftswissenschaftler viele offene Fragen über das Zusammenspiel der verschiedenen Risiken an den Finanzmärkten bisher nicht beantworten konnten. Weiterhin wurde sichtbar, wie weitreichend die Folgen unkontrollierter Risiken sein können.
Die vorliegende Studie untersucht die Zusammensetzung der Risikoaufschläge (Credit Spreads) deutscher Unternehmensanleihen. Insbesondere vor dem Hintergrund des momentanen Kreditengpasses, dem sich viele Unternehmen in Deutschland ausgesetzt sehen, gewinnt die vorliegende Studie - obwohl schon im Frühjahr 2008 und damit vor der Lehmann Pleite angefertigt - noch an Bedeutung. Die Studie leitet zunächst verschiedene Determinanten von Credit Spreads aus der Theorie ab und untersucht diese zunächst einzeln auf ihre empirische Signifikanz. Anschließend werden verschiedene Modelle bestehend aus unterschiedlichen unternehmensspezifischen und marktweiten Determinanten entwickelt und auf ihre Signifikanz getestet. Dies geschieht sowohl auf Basis von Einzelunternehmen als auch für Unternehmensgruppen wie bspw. Ratinggruppen.
Die vorliegende Studie untersucht die Zusammensetzung der Risikoaufschläge (Credit Spreads) deutscher Unternehmensanleihen. Insbesondere vor dem Hintergrund des momentanen Kreditengpasses, dem sich viele Unternehmen in Deutschland ausgesetzt sehen, gewinnt die vorliegende Studie - obwohl schon im Frühjahr 2008 und damit vor der Lehmann Pleite angefertigt - noch an Bedeutung. Die Studie leitet zunächst verschiedene Determinanten von Credit Spreads aus der Theorie ab und untersucht diese zunächst einzeln auf ihre empirische Signifikanz. Anschließend werden verschiedene Modelle bestehend aus unterschiedlichen unternehmensspezifischen und marktweiten Determinanten entwickelt und auf ihre Signifikanz getestet. Dies geschieht sowohl auf Basis von Einzelunternehmen als auch für Unternehmensgruppen wie bspw. Ratinggruppen.