DIALECTICS und DYNAMICS des Aktienmarktes - Sathish, A.;Babu, M.
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Diese Studie untersucht die Saisonalität in den Schwellenländern Brasilien, Russland, Indien und China (BRIC) und vergleicht sie mit dem Aktienmarkt der Vereinigten Staaten von Amerika (U.S.A.). Für die Studie wurden die täglichen Renditen von fünf Aktienindizes, die zu den wichtigsten Indizes der BRIC-Staaten und des US-Aktienmarktes gehören, für den Zeitraum von April 2010 bis März 2015 analysiert. Die vorliegende Studie zeigt den Wochentag und den Lunareffekt des BRIC-Aktienmarktes und des US-Aktienmarktes auf. Das Verständnis der saisonalen Trendmuster auf dem Aktienmarkt wäre für die…mehr

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Produktbeschreibung
Diese Studie untersucht die Saisonalität in den Schwellenländern Brasilien, Russland, Indien und China (BRIC) und vergleicht sie mit dem Aktienmarkt der Vereinigten Staaten von Amerika (U.S.A.). Für die Studie wurden die täglichen Renditen von fünf Aktienindizes, die zu den wichtigsten Indizes der BRIC-Staaten und des US-Aktienmarktes gehören, für den Zeitraum von April 2010 bis März 2015 analysiert. Die vorliegende Studie zeigt den Wochentag und den Lunareffekt des BRIC-Aktienmarktes und des US-Aktienmarktes auf. Das Verständnis der saisonalen Trendmuster auf dem Aktienmarkt wäre für die Anleger nützlich, um Investitionsentscheidungen zu treffen und ihre Anlagestrategien entsprechend zu entwickeln.
Autorenporträt
A. Sathish ha conseguito un MBA in Finanza presso l'Università di Tecnologia Anna, Thiruchirappalli e ha completato il suo M.Phil in Management presso l'Università Bharathidasan, Thiruchirappalli, Attualmente lavora come docente ospite presso l'Università Alagappa Collegio di Arti e Scienze, Paramakudi, Tamil Nadu in India. È un ricercatore attivo nel mercato azionario.