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Questo studio analizza la stagionalità presente nei Paesi emergenti Brasile, Russia, India, Cina (BRIC) e il confronto con il mercato azionario degli Stati Uniti d'America (U.S.A.). Lo studio ha utilizzato per l'analisi i rendimenti giornalieri di cinque indici azionari che sono i principali indici dei mercati azionari BRIC e U.S.A. per il periodo compreso tra aprile 2010 e marzo 2015. Il presente studio rivela il giorno della settimana e l'effetto lunare del mercato azionario BRIC e del mercato azionario statunitense. La comprensione dell'andamento stagionale del mercato azionario sarebbe utile agli investitori per prendere decisioni di investimento e per sviluppare adeguatamente le loro strategie di investimento.