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Ziel dieses Buches war es, die Auswirkungen der Volatilität des realen Wechselkurses zwischen dem kanadischen und dem US-amerikanischen Dollar auf die realen Exporte aus Kanada in die USA zu untersuchen. Für die Studie wurden vierteljährliche Daten aus den Jahren 1960-2017 verwendet. Zur Modellierung der Wechselkursvolatilität wurde das GARCH (1, 1) verwendet. Nachdem festgestellt wurde, dass die Variablen nicht stationär und nicht kointegriert sind, wurde ein VAR-Modell verwendet, um die kurzfristige Beziehung zwischen den Variablen anhand der Granger-Kausalität, der Impulsantwortfunktionen und der Varianzzerlegungsschätzungen zu untersuchen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Auswirkungen der Wechselkursvolatilität gemischte Vorzeichen haben und die Koeffizienten statistisch nicht signifikant sind.