Ulrich Walter
Die Bewertung von Zinsoptionen
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Die Bewertung von Zinsoptionen
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Ulrich Walter entwickelt und testet ein praktikables Modell zur Bewertung von Zinsderivaten. Sein Ansatz bietet die Möglichkeit, eine Vielzahl verschiedener Zinsderivate in einem gemeinsamen Modellrahmen zu bewerten.
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Ulrich Walter entwickelt und testet ein praktikables Modell zur Bewertung von Zinsderivaten. Sein Ansatz bietet die Möglichkeit, eine Vielzahl verschiedener Zinsderivate in einem gemeinsamen Modellrahmen zu bewerten.
Produktdetails
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- Gabler Edition Wissenschaft
- Verlag: Deutscher Universitätsverlag
- Artikelnr. des Verlages: 85006678
- 1996
- Seitenzahl: 240
- Erscheinungstermin: 15. Februar 1996
- Deutsch
- Abmessung: 210mm x 148mm x 14mm
- Gewicht: 316g
- ISBN-13: 9783824462278
- ISBN-10: 3824462273
- Artikelnr.: 34113424
- Gabler Edition Wissenschaft
- Verlag: Deutscher Universitätsverlag
- Artikelnr. des Verlages: 85006678
- 1996
- Seitenzahl: 240
- Erscheinungstermin: 15. Februar 1996
- Deutsch
- Abmessung: 210mm x 148mm x 14mm
- Gewicht: 316g
- ISBN-13: 9783824462278
- ISBN-10: 3824462273
- Artikelnr.: 34113424
1 Einleitung.- 2 Grundlagen einfaktorieller Zinsmodelle.- 2.1 Einführung.- 2.2 Arbitragefreiheit.- 2.3 Eigenschaften der Anleihepreise.- 2.4 Eigenschaften spezieller Zinsprozesse.- 2.5 Komparativ-statische Analyse der Zinsstruktur.- 2.6 Analyse der Volatilitätsstruktur.- 3 Anpassung an die beobachtete Zins- und Volatilitätsstruktur.- 3.1 Anpassung an die aktuelle Zinsstruktur.- 3.2 Analyse der Risikoeinstellung.- 3.3 Berücksichtigung der Volatilitätsstruktur.- 4 Analyse der Optionswerte.- 4.1 Variation einzelner Parameter und Einflußgrößen.- 4.2 Einfluß der Form des Zinsprozesses und der funktionalen Gestalt des Marktpreises des Risikos.- 5 Schätzung der Zinsstruktur und der Beziehungen der Zinssätze.- 5.1 Verfahren zur Schätzung der Zinsstruktur.- 5.2 Empirische Studie.- 6 Schätzung der Zinsprozesse.- 6.1 Maximum-Likelihood-Methode.- 6.2 Simulationsstudie.- 6.3 Simulationsgestützte Verbesserung des Schätzergebnisses.- 6.4 Empirische Studie.- 7 Zwei-Faktor-Modell.- 7.1 Die Modellierung mehrfaktorieller Ansätze.- 7.2 Entwicklung des Zwei-Faktor-Modells.- 8 Empirische Analyse von Anleiheoptionen.- 8.1 Datenbasis.- 8.2 Bestimmung der Modellwerte.- 8.3 Empirische Ergebnisse.- 9 Zusammenfassung und Ausblicke.
1 Einleitung.- 2 Grundlagen einfaktorieller Zinsmodelle.- 2.1 Einführung.- 2.2 Arbitragefreiheit.- 2.3 Eigenschaften der Anleihepreise.- 2.4 Eigenschaften spezieller Zinsprozesse.- 2.5 Komparativ-statische Analyse der Zinsstruktur.- 2.6 Analyse der Volatilitätsstruktur.- 3 Anpassung an die beobachtete Zins- und Volatilitätsstruktur.- 3.1 Anpassung an die aktuelle Zinsstruktur.- 3.2 Analyse der Risikoeinstellung.- 3.3 Berücksichtigung der Volatilitätsstruktur.- 4 Analyse der Optionswerte.- 4.1 Variation einzelner Parameter und Einflußgrößen.- 4.2 Einfluß der Form des Zinsprozesses und der funktionalen Gestalt des Marktpreises des Risikos.- 5 Schätzung der Zinsstruktur und der Beziehungen der Zinssätze.- 5.1 Verfahren zur Schätzung der Zinsstruktur.- 5.2 Empirische Studie.- 6 Schätzung der Zinsprozesse.- 6.1 Maximum-Likelihood-Methode.- 6.2 Simulationsstudie.- 6.3 Simulationsgestützte Verbesserung des Schätzergebnisses.- 6.4 Empirische Studie.- 7 Zwei-Faktor-Modell.- 7.1 Die Modellierung mehrfaktorieller Ansätze.- 7.2 Entwicklung des Zwei-Faktor-Modells.- 8 Empirische Analyse von Anleiheoptionen.- 8.1 Datenbasis.- 8.2 Bestimmung der Modellwerte.- 8.3 Empirische Ergebnisse.- 9 Zusammenfassung und Ausblicke.