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Wer sich gründlich mit moderner Finanzierungstheorie beschäftigt, stößt recht bald auf Begriffe wie Brownsche Bewegung, Zufallsprozess, Maß und Lebesgue-Integral. Aufgrund langjähriger Erfahrungen, die wir im Hochschulunterricht gesammelt haben, behaupten wir, dass gewöhnliche Leser, sollten sie nicht gerade Mathematik studiert haben, fast nie tragfähiges Vorwissen auf diesem Gebiet mitbringen. In diesem Buch wollen wir einer an finanzierungstheoretischen Fragen interessierten Leserschaft, die weder Zeit noch Interesse hat, ein vollständiges Mathematikstudium zu absolvieren, eine verständliche…mehr

Produktbeschreibung
Wer sich gründlich mit moderner Finanzierungstheorie beschäftigt, stößt recht bald auf Begriffe wie Brownsche Bewegung, Zufallsprozess, Maß und Lebesgue-Integral. Aufgrund langjähriger Erfahrungen, die wir im Hochschulunterricht gesammelt haben, behaupten wir, dass gewöhnliche Leser, sollten sie nicht gerade Mathematik studiert haben, fast nie tragfähiges Vorwissen auf diesem Gebiet mitbringen. In diesem Buch wollen wir einer an finanzierungstheoretischen Fragen interessierten Leserschaft, die weder Zeit noch Interesse hat, ein vollständiges Mathematikstudium zu absolvieren, eine verständliche Einführung in den stochastischen Integrationskalkül geben, die auch aus der Perspektive eines Mathematikers korrekt (oder wenigstens akzeptabel) ist.
Autorenporträt
Professor für Bank- und Finanzwirtschaft Hochschullehrer an der Freien Universität Berlin