Während für große Aktienmärkte die Faktorstruktur weitgehend bekannt ist, gibt es relativ wenig empirische Evidenz über ökonomische Faktoren, die systematisch die Aktienrenditen in einer kleinen offenen Volkswirtschaft beeinflussen.
Während für große Aktienmärkte die Faktorstruktur weitgehend bekannt ist, gibt es relativ wenig empirische Evidenz über ökonomische Faktoren, die systematisch die Aktienrenditen in einer kleinen offenen Volkswirtschaft beeinflussen.
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Aussenegg lehrt im Bereich Allgemeine Betriebswirtschaftlehre, insbesondere Finanzwirtschaft (Finanzierung, Bank- und Börsenwesen, Risikomanagement) an der Technischen Universität Wien.
Inhaltsangabe
1. Einleitung.- 2. Die Arbitrage Pricing Theory.- 3. Verfahren zur endogenen Faktorstrukturbestimmung.- 4. Endogene Faktorstrukturbestimmung für den österreichischen Aktienmarkt.- 5. Verfahren zur exogenen Faktorstrukturbestimmung.- 6. Exogene Faktorstrukturbestimmung für den österreichischen Aktienmarkt.- 7. Zusammenfassung.- 8. Literaturverzeichnis.- 9. Anhang.
