Die fehlende Verbindung zwischen technischer und quantitativer Analyse: ETF-Fallstudie
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Interessieren Sie sich für die Finanzmärkte? Sind Sie an der quantitativen Analyse als Handelsinstrument interessiert, um die besten Chancen auf dem Markt zu finden? Wenn ja, dann ist dies das richtige Buch für Sie. Die Extrapolation von Werten auf dem Finanzmarkt mag aufgrund seiner Unvorhersehbarkeit komplex erscheinen, doch mit einem Grundwissen in Mathematik, Statistik und Datenanalyse werden Sie in der Lage sein, den Markt mit einfachen und erprobten Strategien zu scannen und zu übertreffen, indem Sie die Renditen maximieren und die Drawdowns minimieren. Das Projekt wird die Zufällig...
Interessieren Sie sich für die Finanzmärkte? Sind Sie an der quantitativen Analyse als Handelsinstrument interessiert, um die besten Chancen auf dem Markt zu finden? Wenn ja, dann ist dies das richtige Buch für Sie. Die Extrapolation von Werten auf dem Finanzmarkt mag aufgrund seiner Unvorhersehbarkeit komplex erscheinen, doch mit einem Grundwissen in Mathematik, Statistik und Datenanalyse werden Sie in der Lage sein, den Markt mit einfachen und erprobten Strategien zu scannen und zu übertreffen, indem Sie die Renditen maximieren und die Drawdowns minimieren. Das Projekt wird die Zufälligkeit der täglichen Preise von globalen Aktien-ETFs über einen Zeitraum von etwa zwei Jahrzehnten, von Anfang 2000 bis 2018, untersuchen. Das Hauptziel des Papiers besteht darin, zunächst die "nicht-zufälligen" Zeitreihen zu identifizieren, indem bekannte statistische Tests für die Einheitswurzel, nämlich Augmented Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP), Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin-Test (KPSS), und für das Varianzverhältnis, Lo und MacKinlay VR-Test, durchgeführt werden; und dann Handelsstrategien zu implementieren, die auf dem Verhalten, der Mittelwertumkehr oder dem Momentum der ausgewählten "nicht-zufälligen" Zeitreihen basieren, und ihre Leistungen zu bewerten.
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