Ziel der Arbeit ist die Untersuchung der praktischen Einsatzfähigkeit der Portfolio Selection Theorie im Wertpapierbereich. Mit einem selbsterstellten EDV-Programm auf der Basis des Markowitz-Algorithmus werden Wertpapierportefeuilles aus einer Grundgesamtheit von knapp 100 deutschen Aktiengesellschaften zusammengestellt. Die empirischen Texts erstrecken sich auf verschieden lange Zeiträume in unterschiedlichen Börsensituationen und liefern insgesamt überdurchschnittliche Depotrenditen.
Ziel der Arbeit ist die Untersuchung der praktischen Einsatzfähigkeit der Portfolio Selection Theorie im Wertpapierbereich. Mit einem selbsterstellten EDV-Programm auf der Basis des Markowitz-Algorithmus werden Wertpapierportefeuilles aus einer Grundgesamtheit von knapp 100 deutschen Aktiengesellschaften zusammengestellt. Die empirischen Texts erstrecken sich auf verschieden lange Zeiträume in unterschiedlichen Börsensituationen und liefern insgesamt überdurchschnittliche Depotrenditen.
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Europäische Hochschulschriften / European University Studies/Publications Universitaires Européenne 90
Aus dem Inhalt: Darstellung der bekannten Portfolio Selection Modelle - Beschreibung der verwendeten EDV-Programme und Aufbau eines Programm- und Datenbanksystems - Empirische Tests während der Jahre 1967- 1972 - Die praktische Anwendbarkeit der entwickelten Portfolio Selection Konzeption.
Aus dem Inhalt: Darstellung der bekannten Portfolio Selection Modelle - Beschreibung der verwendeten EDV-Programme und Aufbau eines Programm- und Datenbanksystems - Empirische Tests während der Jahre 1967- 1972 - Die praktische Anwendbarkeit der entwickelten Portfolio Selection Konzeption.
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