Andere Kunden interessierten sich auch für
![L'impatto del settore petrolifero sulla crescita economica in Nigeria 1970-2009]( "L'impatto del settore petrolifero sulla crescita economica in Nigeria 1970-2009")
L'impatto del settore petrolifero sulla crescita economica in Nigeria 1970-200926,99 €![Teoria e pratica dell'analisi dei salari delle istituzioni educative in RB]( "Teoria e pratica dell'analisi dei salari delle istituzioni educative in RB")
Teoria e pratica dell'analisi dei salari delle istituzioni educative in RB51,99 €![Impatto dei problemi di elettricità sull'agronomia del Pakistan]( "Impatto dei problemi di elettricità sull'agronomia del Pakistan")
Impatto dei problemi di elettricità sull'agronomia del Pakistan19,99 €![Finanziamento della catena del valore delle aziende produttrici di olio alimentare]( "Finanziamento della catena del valore delle aziende produttrici di olio alimentare")
Finanziamento della catena del valore delle aziende produttrici di olio alimentare55,99 €![Partenariato Bielorussia-Cina]( "Partenariato Bielorussia-Cina")
Partenariato Bielorussia-Cina29,99 €![L'impatto della corruzione sul gettito fiscale]( "L'impatto della corruzione sul gettito fiscale")
L'impatto della corruzione sul gettito fiscale44,99 €![Innovazioni nelle fonti energetiche alternative in Russia]( "Innovazioni nelle fonti energetiche alternative in Russia")
Innovazioni nelle fonti energetiche alternative in Russia36,99 €
Questo libro analizza la dinamica congiunta dei mercati nigeriani dei cambi e delle borse. Utilizza quattro distinti modelli GARCH multivariati, ovvero BEKK-GARCH, Diagonal-GARCH, CCC-GARCH e DCC-GARCH, per esaminare la relazione dinamica tra i due mercati finanziari. Questi metodi consentono di esaminare la direzione dei rendimenti e degli spillover di volatilità tra questi mercati finanziari. I risultati sono robusti tra i vari modelli e vengono effettuati controlli diagnostici per selezionare il modello più adatto alle analisi. I risultati di questo studio saranno molto utili per gli studenti universitari che potrebbero essere interessati a comprendere il quadro GARCH multivariato di base, per gli investitori finanziari che potrebbero essere interessati a diversificare i loro investimenti di portafoglio con le azioni nigeriane e per la Banca Centrale della Nigeria che potrebbe essere interessata a controllare le operazioni del mercato dei cambi in Nigeria.