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Este livro analisa a dinâmica conjunta dos mercados cambiais e bolsistas da Nigéria. Utiliza quatro modelos GARCH multivariados distintos, nomeadamente: BEKK-GARCH, Diagonal-GARCH, CCC-GARCH e DCC-GARCH, para examinar a relação dinâmica entre os dois mercados financeiros. Estes métodos permitem examinar a direção dos retornos e as repercussões da volatilidade entre estes mercados financeiros. Os resultados são robustos em todos os modelos e são efectuadas verificações de diagnóstico para selecionar o modelo mais adequado para as análises. O resultado deste estudo será muito útil para os estudantes de pós-graduação que possam estar interessados em compreender o quadro GARCH multivariado básico, para os investidores financeiros que possam estar interessados em diversificar a sua carteira de investimentos com acções nigerianas e para o Banco Central da Nigéria que possa estar interessado em controlar as operações do mercado cambial na Nigéria.