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No trabalho seguinte analisamos a natureza e a dinâmica dos preços das obrigações no sector bancário europeu. Em particular, investigamos empiricamente a relação entre o spread das obrigações e a correspondente notação de crédito, à luz das diferentes condições de mercado. Da nossa análise emergem três resultados importantes. Primeiro, a divergência das medidas de risco tende a ser maior em mercados relativamente opacos onde a corrupção, as ineficiências legais e contabilísticas estão presentes. Além disso, a diferença entre os dois indicadores é comprovadamente afectada pela qualidade da informação de crédito disponível aos participantes no mercado. Por último, mas não menos importante, tal divergência é susceptível de ser mais elevada em períodos de recessão do mercado e mais baixa em períodos de prosperidade económica. Estes resultados têm implicações interessantes para a interpretação do poder explicativo dos modelos de sensibilidade ao risco num contexto de disciplina de mercado.