Down-and-Out Optionen sind spezielle pfadabhängige Optionen, mit denen Interessenkonflikte zwischen Eigen- und Fremdkapitalgebern sachgerecht analysiert werden können. Damit gelingt es, die Verhaltensweisen der Unternehmensbeteiligten zu beschreiben.
Down-and-Out Optionen sind spezielle pfadabhängige Optionen, mit denen Interessenkonflikte zwischen Eigen- und Fremdkapitalgebern sachgerecht analysiert werden können. Damit gelingt es, die Verhaltensweisen der Unternehmensbeteiligten zu beschreiben.
1 Problemstellungen, Ziele und Aufbau der Arbeit.- 1.1 Überblick.- 1.2 Anwendungsmöglichkeiten optionspreistheoretischer Ansätze in der aktuellen Finanzierungsforschung.- 1.3 Ziele der Untersuchung.- 1.4 Gang der Untersuchung.- 2 Einführung in das Bewertungskonzept für Down-and-Out Optionen.- 3 Stochastische Prozesse zur Modellierung der Vermögensentwicklung.- 3.1 Binomialprozesse und Brownsche Prozesse.- 3.2 Binomialprozesse.- 3.3 Brownsche Prozesse.- 3.4 Sensitivitätsanalyse der Verteilungsfunktionen für den Brownschen Vermögens- und Renditeprozeß.- 4 Ruinwahrscheinlichkeiten für den binomialen und Brownschen Vermögensprozeß.- 4.1 Problemübersicht - Darstellung der Ruinereignisse im Vermögensraum.- 4.2 Ruinwahrscheinlichkeiten für den Random Walk bei konstanter Ruinschranke.- 4.3 Übertragung der Ergebnisse auf den binomialen Vermögensprozeß bei exponentieller Ruinschranke.- 4.4 Die Ruinwahrscheinlichkeiten für den Brownschen Vermögensprozeß bei exponentieller Ruinschranke.- 4.5 Sensitivitätsanalyse der Ruinwahrscheinlichkeiten für den Brownschen Prozeß.- 5 Präferenzfreie Bewertung pfadabhängiger Zahlungsansprüche.- 5.1 Bewertung pfadabhängiger Zahlungsansprüche beim binomialen Vermögensprozeß.- 5.2 Präferenzfreie Bewertung pfadabhängiger Zahlungsansprüche beim Brownschen Vermögensprozeß.- 5.3 Sensitivitätsanalyse der Pseudoverteilungen , , und .- 6 Präferenzfreie Bewertung der europäischen DO-Kaufoption bei exponentieller Ruinschranke.- 6.1 Präferenzfreie Bewertung der DO-Option für den Binomialprozeß bei exponentieller Ruinschranke.- 6.2 Präferenzfreie Bewertung der DO-Option für den Brownschen Prozeß bei exponentieller Ruinschranke.- 7 Eigenschaften des Wertes der europäischenDO-Kaufoption bei exponentieller Ruinschranke.- 7.1 Die Lage der Ruinschranke als Klassifikationskriterium für DO-Optionen.- 7.2 Eigenschaften der Komponente DO.- 7.3 Eigenschaften der Komponente DA.- 7.4 Ergänzende Betrachtungen.- 8 Zusammenfassende Schlußbetrachtung.- Literatur.
1 Problemstellungen, Ziele und Aufbau der Arbeit.- 1.1 Überblick.- 1.2 Anwendungsmöglichkeiten optionspreistheoretischer Ansätze in der aktuellen Finanzierungsforschung.- 1.3 Ziele der Untersuchung.- 1.4 Gang der Untersuchung.- 2 Einführung in das Bewertungskonzept für Down-and-Out Optionen.- 3 Stochastische Prozesse zur Modellierung der Vermögensentwicklung.- 3.1 Binomialprozesse und Brownsche Prozesse.- 3.2 Binomialprozesse.- 3.3 Brownsche Prozesse.- 3.4 Sensitivitätsanalyse der Verteilungsfunktionen für den Brownschen Vermögens- und Renditeprozeß.- 4 Ruinwahrscheinlichkeiten für den binomialen und Brownschen Vermögensprozeß.- 4.1 Problemübersicht - Darstellung der Ruinereignisse im Vermögensraum.- 4.2 Ruinwahrscheinlichkeiten für den Random Walk bei konstanter Ruinschranke.- 4.3 Übertragung der Ergebnisse auf den binomialen Vermögensprozeß bei exponentieller Ruinschranke.- 4.4 Die Ruinwahrscheinlichkeiten für den Brownschen Vermögensprozeß bei exponentieller Ruinschranke.- 4.5 Sensitivitätsanalyse der Ruinwahrscheinlichkeiten für den Brownschen Prozeß.- 5 Präferenzfreie Bewertung pfadabhängiger Zahlungsansprüche.- 5.1 Bewertung pfadabhängiger Zahlungsansprüche beim binomialen Vermögensprozeß.- 5.2 Präferenzfreie Bewertung pfadabhängiger Zahlungsansprüche beim Brownschen Vermögensprozeß.- 5.3 Sensitivitätsanalyse der Pseudoverteilungen , , und .- 6 Präferenzfreie Bewertung der europäischen DO-Kaufoption bei exponentieller Ruinschranke.- 6.1 Präferenzfreie Bewertung der DO-Option für den Binomialprozeß bei exponentieller Ruinschranke.- 6.2 Präferenzfreie Bewertung der DO-Option für den Brownschen Prozeß bei exponentieller Ruinschranke.- 7 Eigenschaften des Wertes der europäischenDO-Kaufoption bei exponentieller Ruinschranke.- 7.1 Die Lage der Ruinschranke als Klassifikationskriterium für DO-Optionen.- 7.2 Eigenschaften der Komponente DO.- 7.3 Eigenschaften der Komponente DA.- 7.4 Ergänzende Betrachtungen.- 8 Zusammenfassende Schlußbetrachtung.- Literatur.
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