EFEKTYWNE HIPOTEZY RYNKOWE: DOWODY Z GIE¿DY KARACHI (KSE) - Ul-Ain, Qurat
39,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in über 4 Wochen
payback
20 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Niniejsze badanie koncentruje si¿ na KSE w kontek¿cie EMH i poszukuje dowodów na s¿ab¿ i ¿rednio siln¿ form¿ efektywno¿ci indeksu KSE 100 od 31 grudnia 2003 do 4 marca 2010. WFEMH testowä z RWM. Zastosowano Chi- Square, Kolmogrov ¿Smirnov, Run test i Autocorrelation test. W przypadku formy pó¿silnej przeprowadzono odpowiednie testy koncepcyjne, aby sprawdzi¿ efekt dni powszednich, weekendu, stycznia i ¿wi¿t religijnych. Te wszystkie testy zostäy przeprowadzone na oryginalnych danych dotycz¿cych cen zamkni¿cia. Do weryfikacji wyników wykorzystano model ARIMA. Wyniki dostarczaj¿ dowodów, ¿e serie cen rynkowych nie s¿ zgodne z modelem b¿¿dzenia losowego…mehr

Andere Kunden interessierten sich auch für
Produktbeschreibung
Niniejsze badanie koncentruje si¿ na KSE w kontek¿cie EMH i poszukuje dowodów na s¿ab¿ i ¿rednio siln¿ form¿ efektywno¿ci indeksu KSE 100 od 31 grudnia 2003 do 4 marca 2010. WFEMH testowä z RWM. Zastosowano Chi- Square, Kolmogrov ¿Smirnov, Run test i Autocorrelation test. W przypadku formy pó¿silnej przeprowadzono odpowiednie testy koncepcyjne, aby sprawdzi¿ efekt dni powszednich, weekendu, stycznia i ¿wi¿t religijnych. Te wszystkie testy zostäy przeprowadzone na oryginalnych danych dotycz¿cych cen zamkni¿cia. Do weryfikacji wyników wykorzystano model ARIMA. Wyniki dostarczaj¿ dowodów, ¿e serie cen rynkowych nie s¿ zgodne z modelem b¿¿dzenia losowego
Autorenporträt
Nombre del autor: Qurat-ul-ain. M.Com, UOB, 1ra clase. MBA (Finanzas) de SOM, AIT 2010, Beca donante BUITEMS & AIT Fellowship. Conferencista FMS, BUITEMS, Pakistán. Su tesis seleccionada fue declarada como la segunda mejor en el concurso de tesis de maestría.