Effet de Contagion des Crises Financières
Cas du 'Subprime'
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Dans ce livre les auteurs ont étudié la crise de "Subprime" qui a frappé les États-Unis en répondant à questions majeures: Peut-on associer cette crise au modèle de crise de troisième génération? Si oui, quels sont alors les mécanismes de propagation et de transmissions de cette crise? Pour ce faire, ils ont examiné empiriquement le phénomène de contagion pendant cette crise à fin de savoir à quel point les marchés sont intégrés. Puis, ils ont évalué l'impact de cette crise sur cinq marchés financiers de trois continents. Ils ont procédé ainsi à une étude de corrélat...
Dans ce livre les auteurs ont étudié la crise de "Subprime" qui a frappé les États-Unis en répondant à questions majeures: Peut-on associer cette crise au modèle de crise de troisième génération? Si oui, quels sont alors les mécanismes de propagation et de transmissions de cette crise? Pour ce faire, ils ont examiné empiriquement le phénomène de contagion pendant cette crise à fin de savoir à quel point les marchés sont intégrés. Puis, ils ont évalué l'impact de cette crise sur cinq marchés financiers de trois continents. Ils ont procédé ainsi à une étude de corrélation entre les différents marchés tout en faisant appel à la théorie de cointégration pour montrer l'indépendance à long terme entre ces pays. Finalement, ils ont étudié la transmission en moyenne et en variance de marché américain vers les autres marchés pour détecter la contagion. Au regard de cette étude de la transmission, les résultats montrent une présence significative de contagion en moyenne et en variance vers différents marchés financiers, ce qui peut être expliqué par une transmission excessive de volatilité et en moyenne. Il apparaît donc que le marché américain est fortement assimilé au marché mondial.
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