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Das wohl bekannteste aller finanzmahtematischen
Modelle ist das 1973 vorgestellte
Black-Scholes-Modell (BSM).
Im Laufe der Zeit wurden neue Klassen von Modellen
entwickelt, die bekannte Unzulänglichkeiten des BSM
umgehen und bessere Näherungen an die Realität
ermöglichen.
Das in diesem Buch betrachtete Jump-Diffusion-Modell
vereint mehrere Erweiterungen des BSM. So lassen sich
Sprünge, deterministische Zinsen sowie zwei
unterschiedliche Zinsraten für die Geldanlage bzw.
-aufnahme modellieren.
Nach Einführung der verwendeten mathematischen
Konstrukte und Verfahren wird dann die
Vollständigkeit des betrachteten Modells sowie
weitere Bedingungen hergeleitet, unter denen das
Hedging-, Investitions- und Shortfall-Problem auch im
Finanzmarkt mit zwei Zinsraten lösbar sind.
Dieses Buch richtet sich an alle Leser, die
grundlegendes finanzmathematisches Wissen besitzen
und eine Einführung in Jump-Diffusion-Modelle sowie
dieProblematik der Bewertung, Nutzenmaximierung und
der Risikominimierung wünschen.
Modelle ist das 1973 vorgestellte
Black-Scholes-Modell (BSM).
Im Laufe der Zeit wurden neue Klassen von Modellen
entwickelt, die bekannte Unzulänglichkeiten des BSM
umgehen und bessere Näherungen an die Realität
ermöglichen.
Das in diesem Buch betrachtete Jump-Diffusion-Modell
vereint mehrere Erweiterungen des BSM. So lassen sich
Sprünge, deterministische Zinsen sowie zwei
unterschiedliche Zinsraten für die Geldanlage bzw.
-aufnahme modellieren.
Nach Einführung der verwendeten mathematischen
Konstrukte und Verfahren wird dann die
Vollständigkeit des betrachteten Modells sowie
weitere Bedingungen hergeleitet, unter denen das
Hedging-, Investitions- und Shortfall-Problem auch im
Finanzmarkt mit zwei Zinsraten lösbar sind.
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grundlegendes finanzmathematisches Wissen besitzen
und eine Einführung in Jump-Diffusion-Modelle sowie
dieProblematik der Bewertung, Nutzenmaximierung und
der Risikominimierung wünschen.