Roselies Eisenberger

Ein Kapitalmarktmodell unter Ambiguität

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Eine Vielzahl experimenteller Studien hat gezeigt, daß Entscheider systematisch gegen die Verhaltenshypothese des Erwartungsnutzenmodells verstoßen. Die Maximierung des erwarteten Nutzens stellt aber die Standardannahme bezüglich der Präferenzen von Investoren bei der Ableitung von Kapitalmarktmodellen dar. Damit besteht eine Lücke zwischen verhaltenswissenschaftlichem Erkenntnisstand und der Modellierung von Märkten. Durch die Ableitung eines Kapitalmarktmodells auf Basis eines Modells, welches ambiguitätsaverse Präferenzen abbilden kann, wird ein Beitrag zum Schließen dieser Lücke geleistet.

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Produktdetails

• Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
• Verlag: Physica / Physica-Verlag / Physica-Verlag HD
• Artikelnr. des Verlages: 978-3-7908-0937-4
• Seitenzahl: 216
• Erscheinungstermin: 17. Juli 1996
• Deutsch
• Abmessung: 235mm x 155mm x 12mm
• Gewicht: 336g
• ISBN-13: 9783790809374
• ISBN-10: 3790809373
• Artikelnr.: 27447523

Inhaltsangabe

1 Problemstellung.- 2 Erwartungsnutzenmaximierung als Verhaltensannahme und Zielfunktion in der Kapitalmarkttheorie.- 3 Ambiguität.- 4 Ambiguitätsaversion und Kapitalmärkte.- 5 Zusammenfassung und Ausblick.- Literatur.