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Das Werk befaßt sich mit folgenden Themenschwerpunkten:
- Analyse univariater stationärer Prozesse
- (Autoregressive Prozesse, Moving
- Average Prozesse, Gemischte Prozesse,
- Prognosen, Zusammenhang zwischen
- ökonometrischen Modellen und
- ARMA-Prozessen)
- Granger-Kausalität (Kausale Zusamen hänge in bivariaten Modellen
Tests auf Kausalität)
- Vector-Autoregressive Prozesse (Granger-Kausalität, Impuls-Antwort-Analyse, Varianz-Zerlegung)
- Modelle für nichtstationäre Prozesse (Trendelimination, Tests auf Nichtstationarität, Zerlegung von Zeitreihen, Weiterführende Entwicklungen, Deterministische versus stochastische Trends)
- Kointegration (Einzelgleichungsmodelle, Vektor-Autoregressive Modelle)
- Autoregressiv bedingte Heteroskedastie (ARCH-Modelle)
-
Für Studierende der Wirtschaftswissenschaften an Universitäten und Fachhochschulen, Wirtschaftsforscher
- Analyse univariater stationärer Prozesse
- (Autoregressive Prozesse, Moving
- Average Prozesse, Gemischte Prozesse,
- Prognosen, Zusammenhang zwischen
- ökonometrischen Modellen und
- ARMA-Prozessen)
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Tests auf Kausalität)
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