Andere Kunden interessierten sich auch für
![Einführung in die Zeitreihenanalyse]( "Einführung in die Zeitreihenanalyse")
Einführung in die Zeitreihenanalyse49,99 €![Time Series Analysis]( "Time Series Analysis")
Time Series Analysis49,99 €![Introduction to Time Series and Forecasting]( "Introduction to Time Series and Forecasting")
Introduction to Time Series and Forecasting90,94 €![Time Series Analysis]( "Time Series Analysis")
Time Series Analysis70,99 €![Introduction to Multiple Time Series Analysis]( "Introduction to Multiple Time Series Analysis")
Introduction to Multiple Time Series Analysis42,99 €![Grundlagen der Zeitreihenanalyse]( "Grundlagen der Zeitreihenanalyse")
Grundlagen der Zeitreihenanalyse109,95 €![Time Series: Theory and Methods]( "Time Series: Theory and Methods")
Time Series: Theory and Methods108,99 €
Das Werk befaßt sich mit folgenden Themenschwerpunkten:
- Analyse univariater stationärer Prozesse
- (Autoregressive Prozesse, Moving
- Average Prozesse, Gemischte Prozesse,
- Prognosen, Zusammenhang zwischen
- ökonometrischen Modellen und
- ARMA-Prozessen)
- Granger-Kausalität (Kausale Zusamen hänge in bivariaten Modellen
Tests auf Kausalität)
- Vector-Autoregressive Prozesse (Granger-Kausalität, Impuls-Antwort-Analyse, Varianz-Zerlegung)
- Modelle für nichtstationäre Prozesse (Trendelimination, Tests auf Nichtstationarität, Zerlegung von Zeitreihen, Weiterführende Entwicklungen, Deterministische versus stochastische Trends)
- Kointegration (Einzelgleichungsmodelle, Vektor-Autoregressive Modelle)
- Autoregressiv bedingte Heteroskedastie (ARCH-Modelle)
-
Für Studierende der Wirtschaftswissenschaften an Universitäten und Fachhochschulen, Wirtschaftsforscher
- Analyse univariater stationärer Prozesse
- (Autoregressive Prozesse, Moving
- Average Prozesse, Gemischte Prozesse,
- Prognosen, Zusammenhang zwischen
- ökonometrischen Modellen und
- ARMA-Prozessen)
- Granger-Kausalität (Kausale Zusamen hänge in bivariaten Modellen
Tests auf Kausalität)
- Vector-Autoregressive Prozesse (Granger-Kausalität, Impuls-Antwort-Analyse, Varianz-Zerlegung)
- Modelle für nichtstationäre Prozesse (Trendelimination, Tests auf Nichtstationarität, Zerlegung von Zeitreihen, Weiterführende Entwicklungen, Deterministische versus stochastische Trends)
- Kointegration (Einzelgleichungsmodelle, Vektor-Autoregressive Modelle)
- Autoregressiv bedingte Heteroskedastie (ARCH-Modelle)
-
Für Studierende der Wirtschaftswissenschaften an Universitäten und Fachhochschulen, Wirtschaftsforscher