Besonderheiten dieses Buches:
-> leitet an zum selbständigen Anwenden der ökonometrischen Methoden
-> Eingangsvoraussetzungen sind beschränkt auf ökonomisches und statistisches Basiswissen, wie es im wirtschaftswissenschaftlichen Grundstudium vermittelt wird
-> Gleichgewicht zwischen Formalismus und Anwendungsbezug
-> deckt alle wichtigen Verfahren ab, die in modernen ökonometrischen Software-Paketen zur Verfügung stehen
-> Beispiele und Übungen können mit der Software EViews nachvollzogen werden
-> Anleitung zum aktiven Lernen: Jedes Kapitel bietet (i) Aufgaben zur methodischen Vertiefung, (ii) Kontrollfragen, (iii) Aufgaben zur empirischen Analyse realer Daten mit EViews
-> Anhänge mit Zusammenfassungen zur Linearen Algebra, zu Statistik und zur Software EViews Zum Buch:
Ausgehend von und fokussierend auf reale Fragestellungen wird der Leser in die Methoden der Ökonometrie und ihrer Anwendungen eingeführt. Dabei stehen das Verständnis für die Methode, die Situationen der Anwendung und die Interpretation der Ergebnisse im Vordergrund; die formale Darstellung und Herleitungen sind auf jenen Umfang beschränkt, der für das Verständnis notwendig ist und dem angesprochenen Adressatenkreis entspricht. Nach dem Durcharbeiten des Buches soll der Leser in der Lage sein, alle wichtigen Verfahren, die in modernen, ökonometrischen Software-Paketen zur Verfügung stehen, zur Analyse seiner Daten anzuwenden und die Ergebnisse zu verstehen und kritisch zu diskutieren.
Das Buch ist aus einem Arbeitstext entstanden, der an der Wirtschaftsuniversität Wien während der letzten Jahre als Ergänzung des Vorlesungszyklus "Ökonometrie" verwendet wurde. Der Inhalt des Buches entspricht dem, was typischerweise in einer zweisemestrigen Einführung in die Ökonometrie behandelt wird. Als Basis der empirischen Analysen wird die Area-wide Model (AWM) Datenbasis der European Central Bank verwendet. Aus dem Inhalt:
Diese Einführung in die Ökonometrie gliedert sich in drei Teile; Teil 1 und Auszüge von Teil 2 sind speziell für einführende Veranstaltungen, Teil 3 dient der Vertiefung. Damit ist das Buch Ihr Begleiter für das gesamte Studium. Klicken Sie auf "Mehr Informationen", um detailliertere Inhaltsangaben nachzulesen. Zum Autor:
Dr. Peter Hackl ist Professor für Statistik an der Wirtschaftsuniversität Wien. Er ist seit 1999 Mitglied und Stellvertretender Vorsitzender des Statistikrates Österreichs und elected member des International Statistic Institute sowie Ehrendoktor der University of Economics in Stockholm. Detaillierte Inhaltsübersicht:
Teil 1: Grundlagen-> Das klassische Regressionsmodell
-> Statistische Eigenschaften der OLS-Schätzer
-> Statistische Bewertung von Regressionsbeziehungen
-> Modellspezifikation: Variablenauswahl
-> Lineare Restriktionen für die Parameter
-> Prognose, Prognosetest und Strukturbruch
-> Multikollinearität Teil 2: Methodische Erweiterungen-> Heteroskedastizität und Serielle Korrelation
-> OLS-Schätzung bei großem Stichprobenumfang
-> ML-Schätzer und asymptotische Teste
-> Hilfsvariablenschätzung
-> Ökonometrische Modelle
-> Stochastische Prozesse und Stationarität
-> Unit root-Tests Teil 3: Ökonometrische Modellierung-> Dynamische Modelle: Eigenschaften
-> Dynamische Modelle: Schätzen der Parameter
-> Kointegration
-> Mehrgleichungsmodelle
-> Mehrgleichungsmodelle und Identifizierbarkeit
-> Simultane Mehrgleichungssysteme: Parameterschätzung
-> VAR-Prozess und VEC-Modelle
Online-Tipp von informit .de : Dieser Titel ist auch als Online-eBook zum sofortigen Herunterladen in unserem eBook-Shop erhältlich. Bitte hier klicken.
Dozentenstimmen:
Gelungener Aufbau
Gelungener Aufbau dieses Buches: ausgehend von den Grundlagen bis zu den entwickelten Verfahren und dazu in einer verständlichen Sprache geschrieben. Prof. Ricarda Bouncken Universität GreifswaldUmfassend und dennoch leicht verständlich
"Ein umfassendes und dennoch leicht verständliches Lehrbuch, das lineare Regressionsmodelle ebenso behandelt wie Modellierung in der Ökonometrie. Die Vielzahl der Beispiele trägt erheblich zur Kompetenzbildung und -entwicklung bei. Die Einführung in die Ökonometrie ist somit gelungen." (Dipl.-Kfm. K. Wimmer, Universität Passau)
Ausgehend von und fokussierend auf reale Fragestellungen wird der Leser in die Methoden der Ökonometrie und ihrer Anwendungen eingeführt. Dabei stehen das Verständnis für die Methode, die Situationen der Anwendung und die Interpretation der Ergebnisse im Vordergrund; die formale Darstellung und Herleitungen sind auf jenen Umfang beschränkt, der für das Verständnis notwendig ist und dem angesprochenen Adressatenkreis entspricht. Nach dem Durcharbeiten des Buches soll der Leser in der Lage sein, alle wichtigen Verfahren, die in modernen, ökonometrischen Software-Paketen zur Verfügung stehen, zur Analyse seiner Daten anzuwenden und die Ergebnisse zu verstehen und kritisch zu diskutieren.
-> leitet an zum selbständigen Anwenden der ökonometrischen Methoden
-> Eingangsvoraussetzungen sind beschränkt auf ökonomisches und statistisches Basiswissen, wie es im wirtschaftswissenschaftlichen Grundstudium vermittelt wird
-> Gleichgewicht zwischen Formalismus und Anwendungsbezug
-> deckt alle wichtigen Verfahren ab, die in modernen ökonometrischen Software-Paketen zur Verfügung stehen
-> Beispiele und Übungen können mit der Software EViews nachvollzogen werden
-> Anleitung zum aktiven Lernen: Jedes Kapitel bietet (i) Aufgaben zur methodischen Vertiefung, (ii) Kontrollfragen, (iii) Aufgaben zur empirischen Analyse realer Daten mit EViews
-> Anhänge mit Zusammenfassungen zur Linearen Algebra, zu Statistik und zur Software EViews Zum Buch:
Ausgehend von und fokussierend auf reale Fragestellungen wird der Leser in die Methoden der Ökonometrie und ihrer Anwendungen eingeführt. Dabei stehen das Verständnis für die Methode, die Situationen der Anwendung und die Interpretation der Ergebnisse im Vordergrund; die formale Darstellung und Herleitungen sind auf jenen Umfang beschränkt, der für das Verständnis notwendig ist und dem angesprochenen Adressatenkreis entspricht. Nach dem Durcharbeiten des Buches soll der Leser in der Lage sein, alle wichtigen Verfahren, die in modernen, ökonometrischen Software-Paketen zur Verfügung stehen, zur Analyse seiner Daten anzuwenden und die Ergebnisse zu verstehen und kritisch zu diskutieren.
Das Buch ist aus einem Arbeitstext entstanden, der an der Wirtschaftsuniversität Wien während der letzten Jahre als Ergänzung des Vorlesungszyklus "Ökonometrie" verwendet wurde. Der Inhalt des Buches entspricht dem, was typischerweise in einer zweisemestrigen Einführung in die Ökonometrie behandelt wird. Als Basis der empirischen Analysen wird die Area-wide Model (AWM) Datenbasis der European Central Bank verwendet. Aus dem Inhalt:
Diese Einführung in die Ökonometrie gliedert sich in drei Teile; Teil 1 und Auszüge von Teil 2 sind speziell für einführende Veranstaltungen, Teil 3 dient der Vertiefung. Damit ist das Buch Ihr Begleiter für das gesamte Studium. Klicken Sie auf "Mehr Informationen", um detailliertere Inhaltsangaben nachzulesen. Zum Autor:
Dr. Peter Hackl ist Professor für Statistik an der Wirtschaftsuniversität Wien. Er ist seit 1999 Mitglied und Stellvertretender Vorsitzender des Statistikrates Österreichs und elected member des International Statistic Institute sowie Ehrendoktor der University of Economics in Stockholm. Detaillierte Inhaltsübersicht:
Teil 1: Grundlagen-> Das klassische Regressionsmodell
-> Statistische Eigenschaften der OLS-Schätzer
-> Statistische Bewertung von Regressionsbeziehungen
-> Modellspezifikation: Variablenauswahl
-> Lineare Restriktionen für die Parameter
-> Prognose, Prognosetest und Strukturbruch
-> Multikollinearität Teil 2: Methodische Erweiterungen-> Heteroskedastizität und Serielle Korrelation
-> OLS-Schätzung bei großem Stichprobenumfang
-> ML-Schätzer und asymptotische Teste
-> Hilfsvariablenschätzung
-> Ökonometrische Modelle
-> Stochastische Prozesse und Stationarität
-> Unit root-Tests Teil 3: Ökonometrische Modellierung-> Dynamische Modelle: Eigenschaften
-> Dynamische Modelle: Schätzen der Parameter
-> Kointegration
-> Mehrgleichungsmodelle
-> Mehrgleichungsmodelle und Identifizierbarkeit
-> Simultane Mehrgleichungssysteme: Parameterschätzung
-> VAR-Prozess und VEC-Modelle
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Dozentenstimmen:
Gelungener Aufbau
Gelungener Aufbau dieses Buches: ausgehend von den Grundlagen bis zu den entwickelten Verfahren und dazu in einer verständlichen Sprache geschrieben. Prof. Ricarda Bouncken Universität GreifswaldUmfassend und dennoch leicht verständlich
"Ein umfassendes und dennoch leicht verständliches Lehrbuch, das lineare Regressionsmodelle ebenso behandelt wie Modellierung in der Ökonometrie. Die Vielzahl der Beispiele trägt erheblich zur Kompetenzbildung und -entwicklung bei. Die Einführung in die Ökonometrie ist somit gelungen." (Dipl.-Kfm. K. Wimmer, Universität Passau)
Ausgehend von und fokussierend auf reale Fragestellungen wird der Leser in die Methoden der Ökonometrie und ihrer Anwendungen eingeführt. Dabei stehen das Verständnis für die Methode, die Situationen der Anwendung und die Interpretation der Ergebnisse im Vordergrund; die formale Darstellung und Herleitungen sind auf jenen Umfang beschränkt, der für das Verständnis notwendig ist und dem angesprochenen Adressatenkreis entspricht. Nach dem Durcharbeiten des Buches soll der Leser in der Lage sein, alle wichtigen Verfahren, die in modernen, ökonometrischen Software-Paketen zur Verfügung stehen, zur Analyse seiner Daten anzuwenden und die Ergebnisse zu verstehen und kritisch zu diskutieren.