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El propósito de este libro fue examinar el efecto de la volatilidad del tipo de cambio real entre el dólar canadiense y el estadounidense sobre las exportaciones reales de Canadá a Estados Unidos. El estudio utilizó datos trimestrales de 1960 a 2017. Se utilizó el modelo GARCH (1, 1) para modelar la volatilidad del tipo de cambio. Después de encontrar que las variables eran no estacionarias sin cointegración, se utilizó un modelo VAR para investigar la relación a corto plazo en las variables utilizando la causalidad de Granger, las funciones de respuesta al impulso y las estimaciones de descomposición de la varianza. Los resultados revelaron que el efecto de la volatilidad del tipo de cambio es de signos mixtos con coeficientes que no son estadísticamente significativos.
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