El eslabón perdido entre el análisis técnico y el cuantitativo: Estudio de caso de un ETF
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¿Le interesan los mercados financieros? ¿Le interesa el análisis cuantitativo como herramienta de negociación para encontrar las mejores oportunidades en el mercado? Si es así, este es el libro adecuado para usted. Extrapolar el valor en el mercado financiero puede parecer complejo debido a su imprevisibilidad, sin embargo, con unos conocimientos básicos de matemáticas, estadística y análisis de datos, podrá escudriñar y superar al mercado con estrategias sencillas y probadas que maximizan los rendimientos y minimizan las caídas. El proyecto arrojará luz sobre la comprobación de ...
¿Le interesan los mercados financieros? ¿Le interesa el análisis cuantitativo como herramienta de negociación para encontrar las mejores oportunidades en el mercado? Si es así, este es el libro adecuado para usted. Extrapolar el valor en el mercado financiero puede parecer complejo debido a su imprevisibilidad, sin embargo, con unos conocimientos básicos de matemáticas, estadística y análisis de datos, podrá escudriñar y superar al mercado con estrategias sencillas y probadas que maximizan los rendimientos y minimizan las caídas. El proyecto arrojará luz sobre la comprobación de la aleatoriedad de los precios diarios de los ETFs de renta variable global, cubriendo aproximadamente dos décadas, desde principios de 2000 hasta 2018. El objetivo principal del trabajo es identificar, en primer lugar, las series temporales "no aleatorias" mediante la realización de conocidas pruebas estadísticas para la raíz unitaria, a saber, Augmented Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP), Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test (KPSS), y para la relación de varianza, Lo y MacKinlay VR test; y, a continuación, implementar estrategias de trading basadas en el comportamiento, la reversión a la media o el momentum, de las series temporales "no aleatorias" seleccionadas y evaluar sus rendimientos.
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