U. Narayan Bhat, Gregory K. Miller

Elements of Applied Stochastic Processes

• Gebundenes Buch

Produktbeschreibung

Diese 3. Auflage des erfolgreichen und praxisbewährten Bandes wurde stark gestrafft, das Material wurde didaktisch noch besser aufbereitet. Ein neuer Schwerpunkt liegt auf der Diskussion von Markov-Ketten und dem einfachen Markov-Prozess. Ausführlicher diskutiert werden jetzt auch statistische Folgerungen aus stochastischen Prozessen. Die umfassende Einführung von stationären Prozessen und Zeitreihenanalysen wurde beibehalten. Mit zahlreichen Beispielen aus Originalarbeiten und Monographien!

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Produktdetails

• Wiley Series in Probability and Statistics
• Verlag: Wiley & Sons
• 3. Aufl.
• Seitenzahl: 488
• Erscheinungstermin: 6. September 2002
• Englisch
• Abmessung: 240mm x 161mm x 30mm
• Gewicht: 794g
• ISBN-13: 9780471414421
• ISBN-10: 0471414425
• Artikelnr.: 14892421

Autorenporträt

U. NARAYAN BHAT, PhD, is Professor of Statistical Science and Operations Research as well as the Dean of Research and Graduate Studies at Southern Methodist University. GREGORY K. MILLER, PhD, is Associate Professor of Statistics at Stephen F. Austin State University.

Inhaltsangabe

Preface.
Stochastic Processes: Description and Definition.
Markov chains.
Irreducible Markov Chains with Ergodic States.
Branching Processes and Other Special Topics.
Statistical Inference for Markov Chains.
Applied Markov Chains.
Simple Markov Processes.
Statistical Inference for Simple Markov Processes.
Applied Markov Processes.
Renewal Processes.
Stationary Processes and Time Series Analysis.
Simulation and Markov Chain Monte Carlo.
Answers to Selected Exercises.
Appendix.
Author Index.
Subject Index.

Rezensionen

"...provides excellent coverage of the basic topics...Bhat and Miller have provided an excellent text and reference book." ( Interfaces , July/ August 2004)
"...an extended and well-written introduction to the theory...of stochastic processes and their applications..." ( Zentralblatt Math , Vol. 1024, 2004)