Empirische Studien zur Preisbildung auf Commodity Future Märkten - Cudaj, Markus
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Börsengehandelte Termingeschäfte werden als Futures bezeichnet. Beziehen sie sich dabei auf eine Aktie als Basiswert, so spricht man von einem Financial Future. Liegt stattdessen ein Rohstoff zu Grunde, so gilt hierfür der Ausdruck Commodity Future. In dieser Arbeit standen besonders Weizen Commodity Futures und daneben Mais Termingeschäfte im Fokus, die an der CBOT in Chicago gehandelt werden. Charakteristisch für beide zugrunde liegenden Rohstoffe ist, dass sie jährlich in fünf verschiedenen Kontraktvarianten mit unterschiedlicher Fälligkeit gehandelt werden. Diese Fälligkeiten verteilen…mehr

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Produktbeschreibung
Börsengehandelte Termingeschäfte werden als Futures bezeichnet. Beziehen sie sich dabei auf eine Aktie als Basiswert, so spricht man von einem Financial Future. Liegt stattdessen ein Rohstoff zu Grunde, so gilt hierfür der Ausdruck Commodity Future. In dieser Arbeit standen besonders Weizen Commodity Futures und daneben Mais Termingeschäfte im Fokus, die an der CBOT in Chicago gehandelt werden. Charakteristisch für beide zugrunde liegenden Rohstoffe ist, dass sie jährlich in fünf verschiedenen Kontraktvarianten mit unterschiedlicher Fälligkeit gehandelt werden. Diese Fälligkeiten verteilen sich gleichmäßig über das ganze Jahr (März, Mai, Juli, September und Dezember) Besonderes Augenmerk lag dabei auf der Frage, ob innerhalb der Futures Gesetzmäßigkeiten bzw. Regelmäßigkeiten bezüglich einer Preisführerschaft einer der Fälligkeiten gegenüber den anderen zu bestimmen wäre.
Autorenporträt
Dr. Markus Cudaj, Jahrgang 1982, lebt mit seiner Frau in Mannheim. Der promovierte Chemiker ist seit vielen Jahren als Experte in der professionellen Patentrecherche sowie als Dozent an der SRH Hochschule Heidelberg tätig.