Empirischer Vergleich von Optionspreismodellen auf Basis Zeitdeformierter Lévy-Prozesse - Dahlbokum, Achim
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Produktdetails
  • Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken Bd.56
  • Verlag: Eul
  • Seitenzahl: 264
  • Erscheinungstermin: 25. April 2008
  • Deutsch
  • Abmessung: 210mm
  • Gewicht: 382g
  • ISBN-13: 9783899366648
  • ISBN-10: 3899366646
  • Artikelnr.: 23601394
Autorenporträt
Achim Dahlbokum wurde 1977 in Lich/Hessen geboren. Von 1997 bis 2003 Studium der Physik an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg mit Diplomarbeit am Max-Planck-Institut für Kernphysik; im April 2003 Abschluss als Diplomphysiker. Von 2003 bis 2006 Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft am Graduiertenkolleg Risikomanagement der Universität zu Köln (Leitung: Prof. Dr. A. Kempf); im Dezember 2007 Promotion zum Dr. rer. pol. an der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät. Seit Oktober 2007 Consultant bei einer international tätigen Unternehmensberatung. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Sprungprozesse, Modellrisiken bei der Optionsbewertung, Arbitrage-Möglichkeiten auf Optionsmärkten sowie die Numerik Fourier-basierter Bewertungsmethoden.