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Im Mittelpunkt dieser Schrift steht ein stochastisches vektorielles Entscheidungsmodell zur Lösung des Interessenkonfliktes zwischen den beiden Entscheidungsträgern Principal und Agent, das mit den aus der Vektoroptimierung bekannten Kompromißmodellen gelöst wird. Die Ausführungen verdeutlichen die Zusammenhänge zwischen spieltheoretischen und multikriteriellen Entscheidungsmodellen exemplarisch an einem Principal-Agent-Ansatz. Ergebnisse und Bedeutung der Principal-Agent-Theorie für betriebswirtschaftliche Entscheidungen werden ausführlich an einem investitionstheoretischen Anwendungsbeispiel illustriert.…mehr

Produktbeschreibung
Im Mittelpunkt dieser Schrift steht ein stochastisches vektorielles Entscheidungsmodell zur Lösung des Interessenkonfliktes zwischen den beiden Entscheidungsträgern Principal und Agent, das mit den aus der Vektoroptimierung bekannten Kompromißmodellen gelöst wird. Die Ausführungen verdeutlichen die Zusammenhänge zwischen spieltheoretischen und multikriteriellen Entscheidungsmodellen exemplarisch an einem Principal-Agent-Ansatz. Ergebnisse und Bedeutung der Principal-Agent-Theorie für betriebswirtschaftliche Entscheidungen werden ausführlich an einem investitionstheoretischen Anwendungsbeispiel illustriert.
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Autorenporträt
PD Dr. Andreas Kleine ist wissenschaftlicher Assistent der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes in Saarbrücken.