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Produktbild: Essays in Nonlinear Time Series Econometrics

Essays in Nonlinear Time Series Econometrics

166,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.07.2014

Abbildungen

Figures and Tables

Herausgeber

Haldrup Niels + weitere

Verlag

Oxford Academic

Seitenzahl

392

Maße (L/B/H)

24/16,1/2,6 cm

Gewicht

752 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-19-967995-9

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Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.07.2014

Abbildungen

Figures and Tables

Herausgeber

Verlag

Oxford Academic

Seitenzahl

392

Maße (L/B/H)

24/16,1/2,6 cm

Gewicht

752 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-19-967995-9

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • Produktbild: Essays in Nonlinear Time Series Econometrics


    • Preface


    • Testing for Linearity and Functional Form


    • 1: Jin Seo Cho, Isao Ishida, and Halbert White: Testing for Neglected Nonlinearity Using Twofold Unidentified Models under the Null and Hexic Expansions


    • 2: James Davidson and Andreea G. Halunga: Consistent Testing of Functional Form in Time Series Models


    • 3: Robinson Kruse and Rickard Sandberg: Linearity Testing for Trending Data with an Application of the Wild Bootstrap


    • Smooth Transition Models


    • 4: Heather M. Anderson and Farshid Vahid: Common Non-linearities in Multiple Series of Stock Market Volatility


    • 5: Katarina Juselius and Mikael Juselius: Balance Sheet Recessions and Time-Varying Coefficients in a Phillips Curve Relationship: An Application to Finnish Data


    • 6: Cristina Amado and Helinä Laakkonen: Modelling Time-Varying Volatility in Financial Returns: Evidence from Bond Markets


    • Model Selection and Econometric Methodology


    • 7: Jennifer L. Castle and David F. Hendry: Semi-automatic Non-linear Model Selection


    • 8: Helmut Lütkepohl: Fundamental Problems with Nonfundamental Shocks


    • 9: Marcelo C. Medeiros and Eduardo F. Mendes: Penalized Estimation of Semi-parametric Additive Time Series Models


    • 10: Laurent A. F. Callot and Anders Bredahl Kock: Oracle Efficient Estimation and Forecasting with the Adaptive Lasso and the Adaptive Group Lasso in Vector Autoregressions


    • Applied Financial Econometrics


    • 11: Robert Engle: Modeling Commodity Prices with Dynamic Conditional Beta


    • 12: Marco Aiolfi, Marius Rodriguez, and Allan Timmermann: Bias and Uncertainty in Analyst Earnings Expectations at Different Forecast Horizons


    • 13: Bård Støve and Dag Tjøstheim: Asymmetric Dependence Patterns in Financial Returns: An Empirical Investigation Using Local Gaussian Correlation


    • 14: Eric Hillebrand, Tae-Hwy Lee, and Marcelo C. Medeiros: Bagging Constrained Equity Premium Predictors