Estelas de Urso: O impacto de um grande fracasso no Reino Unido
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Neste estudo, o objectivo é analisar o efeito de contágio que o fracasso de um banco, o Bear Stearns', poderia ter tido em dois grupos de bancos no mercado britânico. O principal deles é composto por dez bancos e o de controlo por um de cinco. Os grupos de bancos foram seleccionados com base na dimensão dos seus activos. Utilizámos um estudo de eventos e analisámos retornos anormais e retornos anormais cumulativos, em diferentes janelas de eventos, para estudar o impacto deste anúncio nas duas amostras. Após a realização do estudo do evento e a execução de regressões simples e mÃ...
Neste estudo, o objectivo é analisar o efeito de contágio que o fracasso de um banco, o Bear Stearns', poderia ter tido em dois grupos de bancos no mercado britânico. O principal deles é composto por dez bancos e o de controlo por um de cinco. Os grupos de bancos foram seleccionados com base na dimensão dos seus activos. Utilizámos um estudo de eventos e analisámos retornos anormais e retornos anormais cumulativos, em diferentes janelas de eventos, para estudar o impacto deste anúncio nas duas amostras. Após a realização do estudo do evento e a execução de regressões simples e múltiplas, encontrámos um pequeno efeito de contágio sob a forma de retornos anormais negativos para três bancos, na sequência da falha do Bear Stearns.
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