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Band 339

Estimation of Dynamic Econometric Models with Errors in Variables

Aus der Reihe Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

49,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

04.04.1990

Abbildungen

VIII, 121 p. 1 illus.

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

121

Maße (L/B/H)

24,4/17/0,8 cm

Gewicht

242 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-540-52358-1

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

04.04.1990

Abbildungen

VIII, 121 p. 1 illus.

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

121

Maße (L/B/H)

24,4/17/0,8 cm

Gewicht

242 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-540-52358-1

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • 1. Introduction.- 2. Formulation of Econometric Models in State-Space.- 2.1. Structural Form, Reduced Form and State-Space Form.- 2.2. Additional Remarks.- 3. Formulation of Econometric Models with Measurement Errors.- 3.1. Model of the Exogenous Variables.- 3.2. State-Space Formulation.- 4. Estimation of Econometric Models with Measurement Errors.- 4.1. Evaluation of the Likelihood Function.- 4.2. Maximization of the Likelihood Function.- 4.3. Initial Conditions.- 4.4. Gradient Methods and Identification.- 4.5. Asymptotic Properties.- 4.6. Numerical Considerations.- 4.7. Model Verification.- 5. Extensions of the Analysis.- 5.1. Missing Observations and Contemporaneous Aggregation.- 5.2. Temporal Aggregation.- 5.3. Correlated Measurement Errors.- 6. Numerical Results.- 7. Conclusions.- Appendices.- A. Kalman Filter and Chandrasekhar Equations.- A.1. Kalman Filter.- A.2. Chandrasekhar Equations.- B. Calculation of the Gradient.- C. Calculation of the Hessian.- D. Calculation of the Information Matrix.- E. Estimation of the Initial Conditions.- F. Solution of the Lyapunov and Riccati Equations.- F.1. Lyapunov Equation.- F.2. Riccati Equation.- G. Fixed-Interval Smoothing Algorithm.- References.- Author Index.