Estratégias Momentum e Bolsa de Valores de Karachi - Khan, Sher; Siddiqui, Muhammad Fahad; Khan, Shakir Ullah
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As estratégias de momentum são geralmente aceites em todo o mundo para medir o efeito de momentum nos mercados de capitais internacionais. O objetivo deste estudo é investigar o efeito de impulso na bolsa de Karachi, tomando o modelo CAPM como pressuposto da hipótese de impulso do investidor. Este estudo analisou 16 estratégias de momentum baseadas nas técnicas de rebalanceamento parcial, Docile e equal weighted. Os retornos das carteiras de custo zero foram positivos em quatro das 16 estratégias. Além disso, observou-se uma tendência decrescente das perdas registadas em 14 estratégias. A…mehr

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Produktbeschreibung
As estratégias de momentum são geralmente aceites em todo o mundo para medir o efeito de momentum nos mercados de capitais internacionais. O objetivo deste estudo é investigar o efeito de impulso na bolsa de Karachi, tomando o modelo CAPM como pressuposto da hipótese de impulso do investidor. Este estudo analisou 16 estratégias de momentum baseadas nas técnicas de rebalanceamento parcial, Docile e equal weighted. Os retornos das carteiras de custo zero foram positivos em quatro das 16 estratégias. Além disso, observou-se uma tendência decrescente das perdas registadas em 14 estratégias. A nossa análise confirmou que a carteira de perdedores é a única que produz lucros nas nossas carteiras de custo zero. Este estudo concluiu que as carteiras de empresas vencedoras e vencedoras menos perdedoras da KSE não seguem o efeito de impulso, enquanto as carteiras de empresas perdedoras da KSE seguem o efeito de impulso. Este estudo concluiu que o efeito de dinamismo é baixo mas significativo na Bolsa de Valores de Karachi. É ainda possível que exista um efeito de momentum na KSE se a amostra for aumentada e se forem utilizados os dados diários das empresas cotadas no índice KSE-100.
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Autorenporträt
*Sher Khan, bolseiro MS/M.Phil, Instituto de Ciências Empresariais e de Gestão, Universidade de Agricultura de Peshawar KP Paquistão. **Muhammad Iqbal, académico MS/MBA, Universidade Nacional de Línguas Modernas do Paquistão. ***Irfanullah, académico MS/MBA, Universidade de Gandhara, Peshawar, Paquistão.