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Este libro se basa en la investigación aplicada sobre las empresas que cotizan en la bolsa de valores de Ghana y se centra en el análisis de la relación entre la estructura de capital y el nivel de riesgo del mercado.La conclusión es que la aplicación directa de ciertos modelos financieros a los datos de los mercados bursátiles emergentes en general y de los mercados del África occidental en particular puede causar un sesgo en los resultados obtenidos. De hecho, se sabe que estos intercambios son ineficientes e ilíquidos con un número limitado de empresas que cotizan en bolsa. Estas particularidades las diferencian entonces fuertemente de los grandes mercados financieros como la Bolsa de Nueva York, a partir de la cual se crean y prueban la mayoría de los modelos utilizados en las finanzas.Teniendo esto en cuenta, consideramos necesario volver a examinar el vínculo entre el coeficiente de riesgo sistemático (beta) y la estructura de capital en una bolsa de valores de África occidental como la Bolsa de Valores de Ghana (GSE).
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