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Esta tesis es un informe de prácticas de Typhoon Partner, una empresa de inversión por cuenta propia domiciliada en el Reino Unido y especializada en el desarrollo de estrategias de inversión cuantitativas. Centraremos nuestro estudio en los rendimientos intrasectoriales e intersectoriales en relación con las características fundamentales de la renta variable estadounidense. Tras un análisis exhaustivo de los conceptos básicos de riesgo y de los aspectos relacionados con la gestión de estos riesgos, estudiaremos en primer lugar las distintas medidas de riesgo asociadas a cada sector (VaR, Expected Shortfall, etc.). En segundo lugar, utilizando la bibliografía pertinente, aplicaremos un modelo estadístico para explicar los rendimientos cruzados en el universo de la renta variable utilizando los ratios financieros seleccionados con el fin de estudiar el rendimiento de la renta variable dentro de un sector y entre varios sectores. Por último, estudiamos la comparación de una serie de estrategias de inversión y seguros de cartera.
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