Andere Kunden interessierten sich auch für
![Prêmio aalarial e habilidade não observada]( "Prêmio aalarial e habilidade não observada")
Prêmio aalarial e habilidade não observada32,99 €![Oferta de moeda e crescimento econômico do Brasil, período 1995/2015]( "Oferta de moeda e crescimento econômico do Brasil, período 1995/2015")
Oferta de moeda e crescimento econômico do Brasil, período 1995/201526,99 €![Estudo de rentabilidade econômica, sob condição de risco]( "Estudo de rentabilidade econômica, sob condição de risco")
Estudo de rentabilidade econômica, sob condição de risco32,99 €![Estratégias de investimento de sistemas económicos não estacionários]( "Estratégias de investimento de sistemas económicos não estacionários")
Estratégias de investimento de sistemas económicos não estacionários51,99 €![Propriedades não-Newtonianas dos Concentrados de Fruta]( "Propriedades não-Newtonianas dos Concentrados de Fruta")
Propriedades não-Newtonianas dos Concentrados de Fruta25,99 €![Análise de tráfego da rede MPLS e não MPLS]( "Análise de tráfego da rede MPLS e não MPLS")
Análise de tráfego da rede MPLS e não MPLS18,99 €![Recolha de Produtos Florestais Não-Timberais, Marketing e Comercialização de Excedentes]( "Recolha de Produtos Florestais Não-Timberais, Marketing e Comercialização de Excedentes")
Recolha de Produtos Florestais Não-Timberais, Marketing e Comercialização de Excedentes29,99 €
Estudos de correlação entre variações de preços de ações e variação de índices de mercado são importantes na compreensão da relação entre o retorno e o risco envolvido na alocação de recursos (investimentos). De acordo com o risco envolvido, deve haver um adequado retorno. Esta questão é abordada pelo modelo CAPM - Capital Asset Pricing Model -, que parte da premissa de que o risco sistemático de um ativo pode ser mensurado pela sua sensibilidade aos movimentos do mercado, e para isso se supõe que os retornos dos títulos são linearmente relacionados às flutuações de um índice de mercado amplo com um grau conhecido de sensibilidade. No entanto, pode haver relações não lineares entre os retornos dos títulos e as flutuações do índice de mercado. Sendo assim, o presente trabalho analisa uma medida de correlação global vinda da teoria da informação, que mensura qualquer tipo de relação entre duas variáveis, isto é, lineares e não lineares. O objetivo é mostrar a presença de correlações não lineares no mercado de capitais brasileiro.