Excellence en matière de modélisation financière
Approches novatrices en matière de prévisions boursières
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Excellence en matière de modélisation financière: Approches novatrices en matière de prévisions boursières (troisième édition) fournit une exploration complète et avancée de divers modèles probabilistes utilisés dans les prévisions de prix des actions. Le livre commence par une analyse approfondie des données de séries temporelles, couvrant des sujets essentiels tels que la stationnarité, l'analyse des tendances et de la saisonnalité, et la décomposition des séries temporelles. Il se penche ensuite sur les modèles autorégressifs (AR), les modèles de moyenne mobile (MA) et...
Excellence en matière de modélisation financière: Approches novatrices en matière de prévisions boursières (troisième édition) fournit une exploration complète et avancée de divers modèles probabilistes utilisés dans les prévisions de prix des actions. Le livre commence par une analyse approfondie des données de séries temporelles, couvrant des sujets essentiels tels que la stationnarité, l'analyse des tendances et de la saisonnalité, et la décomposition des séries temporelles. Il se penche ensuite sur les modèles autorégressifs (AR), les modèles de moyenne mobile (MA) et leurs combinaisons, y compris les modèles ARMA et ARIMA. Chaque chapitre fournit des explications détaillées sur la sélection des modèles, l'estimation des paramètres, les diagnostics et la validation, ainsi que des applications pratiques dans le domaine des prévisions financières. Le livre explore également les modèles d'espace d'état et le filtre de Kalman, offrant un aperçu de leur mise en oeuvre et de leurs applications dans les prévisions des cours boursiers. Les modèles de Markov cachés (HMM), les modèles bayésiens et les processus stochastiques sont également examinés en détail, en mettant l'accent sur leurs formulations mathématiques, les techniques d'estimation des paramètres et les applications dans le monde réel. Des études de cas et des exemples pratiques sont fournis tout au long du livre pour illustrer l'efficacité de ces modèles dans l'analyse financière.
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