Uwe Küchler, Michael Sorensen

Exponential Families of Stochastic Processes

• Gebundenes Buch

Produktbeschreibung

Das 7. Heidelberger Symposium über Hämostaseologie in der Anästhesiologie hatte als zentrales Thema die disseminierte Gerinnungsaktivierung, wie sie bei Sepsis im Rahmen der Verbrauchskoagulopathie immer noch ein wichtiges klinisches Problem ist. Die disseminierte Gerinnungsaktivierung stellt sich immer wieder mit zwei Gesichtern dar: Zum einen ist sie ein Paradepferd der wissenschaftlichen Hämostaseologie, das Modell, an dem die Gerinnung erforscht wird, zum anderen ist sie immer wieder für Enttäuschungen und Überraschungen gut, denn kaum meint man, ein Molekül und seine Wirkung verstanden zu haben, so lehrt die klinische Erfahrung, dass dies nicht so einfach ist, wie man ursprünglich dachte.

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Exponential families of stochastic processes are parametric stochastic p- cess models for which the likelihood function exists at all ?nite times and has an exponential representation where the dimension of the canonical statistic is ?nite and independent of time. This de?nition not only covers manypracticallyimportantstochasticprocessmodels,italsogivesrisetoa rather rich theory. This book aims at showing both aspects of exponential families of stochastic processes. Exponential families of stochastic processes are tractable from an a- lytical as well as a probabilistic point of view. Therefore, and because the theory covers many important models, they form a good starting point for an investigation of the statistics of stochastic processes and cast interesting light on basic inference problems for stochastic processes. Exponential models play a central role in classical statistical theory for independent observations, where it has often turned out to be informative and advantageous to view statistical problems from the general perspective of exponential families rather than studying individually speci?c expon- tial families of probability distributions. The same is true of stochastic process models. Thus several published results on the statistics of parti- lar process models can be presented in a uni?ed way within the framework of exponential families of stochastic processes.

Produktdetails

• Springer Series in Statistics
• Verlag: Springer / Springer New York / Springer, Berlin
• Artikelnr. des Verlages: 978-0-387-94981-9
• 1997.
• Seitenzahl: 336
• Erscheinungstermin: 10. Juli 1997
• Englisch
• Abmessung: 241mm x 160mm x 23mm
• Gewicht: 612g
• ISBN-13: 9780387949819
• ISBN-10: 038794981X
• Artikelnr.: 09218941

Inhaltsangabe

Natural Exponential Families of Léevy Processes.- Definitions and Examples.- First Properties.- Random Time Transformations.- Exponential Families of Markov Processes.- The Envelope Families.- Likelihood Theory.- Linear Stochastic Differential Equations with Time Delay.- Sequential Methods.- The Semimartingale Approach.- Alternative Definitions.