Aus dem Inhalt: B 1. Einmalige sichere Zahlungen: S 1.1 Ein erster Blick auf Barwerte 1.2 Fisher-Model 1.3 Zeitpräferenzen und Gleichgewicht 1.4 Nutzentheorie unter Sicherheit 1.5 Arbitragefreier Kapitalmarkt B 2. Mehrmalige sichere Zahlungen: S 2.1 Barwerte bei mehreren Perioden 2.2 Verschiedene Zinssätze 2.3 Arbitragefreier Kapitalmarkt 2.4 Barwerte bei mehrerem Produkten B 3. Unsichere Entscheidungen: S 3.1 Risiko und Wahrscheinlichkeit 3.2 Nutzentheorie unter Unsicherheit 3.3 Formen der Risikoeinstellung 3.4 Klassische Entscheidungsregeln 3.5 Stochastische Dominanz B 4. Arbitragetheorie: S 4.1 Annahmen 4.2 Arbitragegelegenheiten 4.3 Dominanz- und Wertadditivitätstheorem 4.4 Arbitragevoraussetzungen 4.5 State Preference Model B 5. Capital Asset Pricing Model: S 5.1 Annahmen 5.2 Entscheidungen über Konsum und Investition 5.3 Gleichgewichtsanalyse 5.4 Ein vorläufiges Resumee 5.5 Exkurs: Bequemere Wege zum CAPM 5.6 Die CAPM-Gleichungen und ihre Varianten 5.6 Erweiterungen des CAPM 5.7 Empirische Befunde B 6. Theorie der Kapitalstruktur: S 6.1 Annahmen 6.2 Modigliani-Miller-Theoreme 6.3 Abgeleitete Theoreme 6.4 Kapitalstruktur und Steuern 6.5 Kapitalstruktur und Konkurskosten 6.6 Einschätzun B 7. Investitionen und CAPM: S 7.1 Einperiodige und eigenfinanzierte Projekte 7.2Einperiodige und mischfinanzierte Projekte 7.3 CAPM und Arrow-Debreu-Preise 7.4 Mehrperiodige Projekte B 8. Optionspreistheorie: S 8.1 Grundbegriffe 8.2 Zwei-Zeitpunkt-Zwei-Zustands-Modell 8.3 Binomial-Modell 8.4 Modellerweiterungen B 9. Mathematisches Kompendium: S 9.1 Funktionen einer Variablen 9.2 Differntialrechnung 9.3 Integralrechnung 9.4 Funktionen meherer Variablen 9.5 Matrizenrechnung B Anhang: S Literaturverzeichnis Sachverzeichnis
