Die moderne Finanzmathematik: kompakt und verständlich
Einführung in die Preistheorie - Stochastische Grundlagen diskreter Märkte - Preistheorie im n-Perioden-Modell - Amerikanische Claims und optimales Stoppen - Der Fundamentalsatz der Preistheorie - Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte - Der Wiener-Prozess - Das Black-Scholes-Modell - Das stochastische Integral
Rezension:
" To summarize, this is a very useful complement to Teubner's program on mathematical stochastics." N.Schmitz. Statistical Papers, Dortmund
Moderne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Grundlagen stochastischer Prozesse werden in dieser Einführung in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen dargestellt. Auf der Grundlage von Vorkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie wird der Leser in die Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten eingeführt. Durch neu aufgenommene Übungsteile und Beispiele wird zudem ein vertieftes Verständnis für die Praxis der Finanzmärkte vermittelt.
Einführung in die Preistheorie - Stochastische Grundlagen diskreter Märkte - Preistheorie im n-Perioden-Modell - Amerikanische Claims und optimales Stoppen - Der Fundamentalsatz der Preistheorie - Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte - Der Wiener-Prozess - Das Black-Scholes-Modell - Das stochastische Integral
Rezension:
" To summarize, this is a very useful complement to Teubner's program on mathematical stochastics." N.Schmitz. Statistical Papers, Dortmund
Moderne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Grundlagen stochastischer Prozesse werden in dieser Einführung in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen dargestellt. Auf der Grundlage von Vorkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie wird der Leser in die Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten eingeführt. Durch neu aufgenommene Übungsteile und Beispiele wird zudem ein vertieftes Verständnis für die Praxis der Finanzmärkte vermittelt.