Formirowanie portfelq na osnowe mery riska Value-At-Risk
Algoritm, metodika, modeli
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
39,99 €
inkl. MwSt.
PAYBACK Punkte
20 °P sammeln!
V rabote rassmotreny osnovnye ponyatiya teorii riskov, proanalizirovany sushhestvujushhie metody i podhody k ocenke riska portfelya finansovyh vlozhenij na osnove metodologii Value-at-Risk. Razrabotan algoritm optimizacii portfelya s uchetom treh mer riska: stoimosti pod riskom Value-at-Risk, standartnogo otkloneniya i poluotkloneniya. Osushhestvlena formalizaciya matematicheskih modelej soglasno algoritmu. Realizovan vychislitel'nyj jexperiment formirovaniya optimal'nogo portfelya. Predstavlen vychislitel'nyj jexperiment formirovaniya optimal'nogo portfelya na osnove prognozirovaniya uslovnoj...
V rabote rassmotreny osnovnye ponyatiya teorii riskov, proanalizirovany sushhestvujushhie metody i podhody k ocenke riska portfelya finansovyh vlozhenij na osnove metodologii Value-at-Risk. Razrabotan algoritm optimizacii portfelya s uchetom treh mer riska: stoimosti pod riskom Value-at-Risk, standartnogo otkloneniya i poluotkloneniya. Osushhestvlena formalizaciya matematicheskih modelej soglasno algoritmu. Realizovan vychislitel'nyj jexperiment formirovaniya optimal'nogo portfelya. Predstavlen vychislitel'nyj jexperiment formirovaniya optimal'nogo portfelya na osnove prognozirovaniya uslovnoj volatil'nosti metodom jexponencial'nogo sglazhivaniya i s ispol'zovaniem GARCH-modelej. Issledovanie provodilos' na osnove statisticheskogo i portfel'nogo analiza. Obrabotka statisticheskoj informacii osushhestvlyalas' v programmah MS Excel, Statistica10 i Eviews 7. Rabota adresovana shirokomu krugu jekonomistov, rabotnikam bankov, analitikam, investoram, rabotajushhim na finansovyh rynkah i zhelajushhim sformirovat' optimal'nyj portfel' iz finansovyh instrumentov.
Andere Kunden interessierten sich für
