Fórmula de Valoração Racional (RVF) e Taxas de Retorno de Ativos - Ripamonti, Alexandre
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A volatilidade dos preços de títulos negociados nos principais mercados de ações tem sido atribuída a inúmeras variáveis. Esta obra demonstra que é possível prever os preços da ações, utilizando-se das teorias tradicionais de finanças puras, desde que ocorra a correta especificação dos modelos econométricos. Neste sentido, cointegração e polinômio temporal de Chebyshev são capazes de explicar o preço agregado das ações do mercado norte-americano a partir dos dados agregados de dividendos.

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Produktbeschreibung
A volatilidade dos preços de títulos negociados nos principais mercados de ações tem sido atribuída a inúmeras variáveis. Esta obra demonstra que é possível prever os preços da ações, utilizando-se das teorias tradicionais de finanças puras, desde que ocorra a correta especificação dos modelos econométricos. Neste sentido, cointegração e polinômio temporal de Chebyshev são capazes de explicar o preço agregado das ações do mercado norte-americano a partir dos dados agregados de dividendos.
Autorenporträt
Pós-Doutorando em Administração de Empresas, Finanças, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo.Doutor em Administração de Empresas, Finanças Estratégicas, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.Pesquisador do Grupo de Pesquisas em Finanças Corporativas da Universidade São Paulo.