Functional Gaussian Approximation for Dependent Structures
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsdatum
28.04.2019
Verlag
Oxford University PressSeitenzahl
496
Maße (L/B/H)
24/16,1/3,1 cm
Gewicht
940 g
Sprache
Englisch
ISBN
978-0-19-882694-1
Two approaches are taken. Firstly, the authors present tools for dealing with the dependent structures used to obtain normal approximations. Secondly, they apply normal approximations to various examples. The main tools consist of inequalities for dependent sequences of random variables, leading to limit theorems, including the functional central limit theorem and functional moderate deviation principle. The results point out large classes of dependent random variables which satisfy invariance
principles, making possible the statistical study of data coming from stochastic processes both with short and long memory.
The dependence structures considered throughout the book include the traditional mixing structures, martingale-like structures, and weakly negatively dependent structures, which link the notion of mixing to the notions of association and negative dependence. Several applications are carefully selected to exhibit the importance of the theoretical results. They include random walks in random scenery and determinantal processes. In addition, due to their importance in analysing new data in
economics, linear processes with dependent innovations will also be considered and analysed.
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