Granger Causalità e i mercati finanziari
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Nel contesto dell'ultima crisi che tutto il mondo sta attraversando, questo studio indaga i modelli appropriati che non sono interessati dalla crisi e che rappresentano soluzioni efficaci per un investitore di portafoglio internazionale. L'idea principale è quella di evidenziare l'importanza di una previsione valida, il cui contributo sarà di vitale importanza per evitare la crisi. A tal fine, il presente studio è diviso in due parti, quella teorica e quella empirica. La prima analizza la teoria delle serie temporali, dopo aver ripercorso la storia degli studi rilevanti. In particolare, si ...
Nel contesto dell'ultima crisi che tutto il mondo sta attraversando, questo studio indaga i modelli appropriati che non sono interessati dalla crisi e che rappresentano soluzioni efficaci per un investitore di portafoglio internazionale. L'idea principale è quella di evidenziare l'importanza di una previsione valida, il cui contributo sarà di vitale importanza per evitare la crisi. A tal fine, il presente studio è diviso in due parti, quella teorica e quella empirica. La prima analizza la teoria delle serie temporali, dopo aver ripercorso la storia degli studi rilevanti. In particolare, si fa riferimento alle teorie delle radici unitarie, alla cointegrazione, alle relazioni di causalità e alle teorie di portafoglio. La seconda parte analizza lo studio. Obiettivo dello studio è quello di esaminare il comportamento di indici come DAX, CAC 40, FTSE 100, NIKKEI e S&P 500. I dati raccolti si riferiscono a un periodo di 23 anni dal 1991 al 2014 su base mensile.
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