Grossissements de filtrations: exemples et applications

Seminaire de Calcul Stochastique 1982/83 Universite Paris VI
Herausgegeben:Jeulin, Thierry; Yor, Marc

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Grossissement de filtrations et absolue continuite de noyaux.- Grossissement initial, hypothese (H?) et theoreme de Girsanov.- Grossissement de filtration et processus d'Ornstein-Uhlenbeck generalise.- Entropie d'une partition, et grossissement initial d'une filtration.- Grossissement gaussien de la filtration Brownienne.- Inegalit¿de martingales continues arret¿ ¿n temps quelconque.- Inegalites de martingales continues arretees a un temps quelconque: Le role de certains espaces BMO.- Th¿¿ de Girsanov g¿ralis¿t grossissement d'une filtration.- Application de la theorie du grossissement a l'etude des temps locaux Browniens.

Produktdetails

• Lecture Notes in Mathematics 1118
• Verlag: Springer / Springer Berlin Heidelberg / Springer, Berlin
• Artikelnr. des Verlages: 978-3-540-15210-1
• 1985.
• Seitenzahl: 324
• Erscheinungstermin: 1. März 1985
• Französisch
• Abmessung: 235mm x 155mm x 18mm
• Gewicht: 515g
• ISBN-13: 9783540152101
• ISBN-10: 3540152105
• Artikelnr.: 23588424

Inhaltsangabe

Grossissement de filtrations et absolue continuite de noyaux.- Grossissement initial, hypothese (H?) et theoreme de Girsanov.- Grossissement de filtration et processus d'Ornstein-Uhlenbeck generalise.- Entropie d'une partition, et grossissement initial d'une filtration.- Grossissement gaussien de la filtration Brownienne.- Inegalités de martingales continues arretées à un temps quelconque.- Inegalites de martingales continues arretees a un temps quelconque: Le role de certains espaces BMO.- Théorème de Girsanov généralisé et grossissement d'une filtration.- Application de la theorie du grossissement a l'etude des temps locaux Browniens.