Die internationalen Finanzmärkte unterliegen einem ständigen Wandel. Die Globalisierung der Märkte, der stärkere Wettbewerbsdruck, aber auch die steigenden Ansprüche der Kunden und die Regelungen der Bankenaufsicht erfordern ein Umdenken der Branche. Das Sammelwerk zeigt umfassend die verschiedenen Ansätze zum Management und Controlling von Markt-, Kredit- und operationellen Risiken auf. In die Neuauflage haben zahlreiche aktuelle Beiträge Eingang gefunden. Aufsichtsrechtliche Aspekte wie Basel II und die neuen Mindestanforderungen an das Betreiben von Kreditgeschäften (MAK), innovative Pricing-Methoden, aber auch zahlreiche neue Produkte wie Asset-Backed-Securities, Unternehmensanleihen und Indexzertifikate stehen exemplarisch für die Runderneuerung dieses Klassikers.
"Die systematische Strukturierung der Artikel erleichtert deutlich den Zugang zu vielen Detailfragen des Risikomanagements in Banken und Sparkassen." - Die Wirtschaftsprüfung
"Die Risikomanager in Banken und Sparkassen sollten zugreifen, denn das interne Rating von Krediten unter Berücksichtigung von Basel II wird nirgendwo sonst besser aufgearbeitet." - Der Platow Brief
"Wie wirken sich die neuen Mindestanforderungen für das Kreditgeschäft auf die interne Revision aus ? Wie werden Risikogewichte und die Granularitätsanpassung im IRB-Ansatz von Basel II ermittelt ? Das Buch gibt Antworten auf diese Fragen und geizt nicht mit Tabellen, Grafiken, Formeln und Simulationen zur Risikoermittlung." - fuchsbriefe
"Die Vielfalt der Beiträge und die dabei gelungene Symbiose zwischen Theorie und Praxis stellt den besonderen Reiz der Publikation dar." - risknew.de
"Ein schwergewichtiges Werk, das kompetent, ausführlich und aktuell das Feld beleuchtet. Ausgewiesene Fachleute erläutern alle wesentlichen theoretischen und praktischen Implikationen für den Finanzmarkt." - literaturtest.de
"In diesem umfangreichen Handbuch haben Finanzexperten den State of the Art des Risikomanagements, insbesondere die Fragen der Modellierung der im Titel genannten Risikoarten dargestellt und begründet." - Beschaffung aktuell
"Die Risikomanager in Banken und Sparkassen sollten zugreifen, denn das interne Rating von Krediten unter Berücksichtigung von Basel II wird nirgendwo sonst besser aufgearbeitet." - Der Platow Brief
"Wie wirken sich die neuen Mindestanforderungen für das Kreditgeschäft auf die interne Revision aus ? Wie werden Risikogewichte und die Granularitätsanpassung im IRB-Ansatz von Basel II ermittelt ? Das Buch gibt Antworten auf diese Fragen und geizt nicht mit Tabellen, Grafiken, Formeln und Simulationen zur Risikoermittlung." - fuchsbriefe
"Die Vielfalt der Beiträge und die dabei gelungene Symbiose zwischen Theorie und Praxis stellt den besonderen Reiz der Publikation dar." - risknew.de
"Ein schwergewichtiges Werk, das kompetent, ausführlich und aktuell das Feld beleuchtet. Ausgewiesene Fachleute erläutern alle wesentlichen theoretischen und praktischen Implikationen für den Finanzmarkt." - literaturtest.de
"In diesem umfangreichen Handbuch haben Finanzexperten den State of the Art des Risikomanagements, insbesondere die Fragen der Modellierung der im Titel genannten Risikoarten dargestellt und begründet." - Beschaffung aktuell