Tilo Dresig

Handelbarkeit von Risiken

Erfolgsfaktoren von Verbriefungen und derivativen Finanzinstrumenten

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

In der Praxis lässt sich derzeit die Herausbildung einer breiten Palette sporadisch durchgeführter Finanzinnovationen (z.B. Strom-Futures, Cat-Bonds) beobachten. Aufgrund der unzureichenden wissenschaftlichen Aufarbeitung notwendiger Konstruktionsmerkmale von Finanzinstrumenten scheitert jedoch ein Großteil der experimentell eingeführten Produkte. Tilo Dresig untersucht, welche konkreten Anforderungen an die Handelbarkeit von Risiken zu stellen sind. Er erarbeitet eine grundlegende Typologie der Handelsmöglichkeiten, systematisiert die Handelsfunktionen und leitet daraus einen differenzierten Kriterienkatalog ab. Die gewonnenen Ergebnisse haben weitreichende Konsequenzen für die Gestaltung neuer Finanzinstrumente und den zukünftigen Wettbewerb zwischen Banken, Versicherungen und Börsen.

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Produktdetails

• ebs Forschung, Schriftenreihe der European Business School Schloss Reichartshausen 22
• Verlag: Deutscher Universitätsverlag
• Artikelnr. des Verlages: 978-3-8244-0505-3
• 2000.
• Seitenzahl: 296
• Erscheinungstermin: 27. April 2000
• Deutsch
• Abmessung: 235mm x 155mm x 17mm
• Gewicht: 456g
• ISBN-13: 9783824405053
• ISBN-10: 3824405059
• Artikelnr.: 36796815

Autorenporträt

Dr. Tilo Dresig promovierte bei Prof. Dr. Dr. Ann-Kristin Achleitner am Lehrstuhl Bank- und Finanzmanagement der European Business School, Schloß Reichartshausen, Oestrich-Winkel. Er ist bei der Allianz AG als Assistent des Finanzvorstands tätig.

Inhaltsangabe

Problemstellung und Vorgehensweise.- Begriffsklärung und Kategorisierung des Risikoverständnisses.- Funktionen und Institutionen der Risikoallokation.- Anforderungen an die Handelbarkeit von Risiken.- Institutionelle Konsequenzen der Handelbarkeit von Risiken.- Zusammenfassung der Ergebnisse.