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Este livro é composto por dois capítulos diferentes mas interligados, considerando os importantes desenvolvimentos e dinâmicas de reestruturação em ambos os mercados mundiais de energia. No Capítulo 1 utilizámos curvas de impacto de notícias que mostraram que o comportamento dos preços das mercadorias e dos preços das acções das empresas reagem de forma diferente às más e boas notícias. Com base nas nossas conclusões no Capítulo 1, uma vez que os retornos de mercadorias e os retornos de acções das empresas reagem de forma diferente tanto às más como às boas notícias do mercado, quisemos ir um passo mais longe e concentrámo-nos na descoberta dos preços das mercadorias no mercado. No Capítulo 2 investigámos o impacto e a integração dos activos financeiros com os preços do petróleo. A descoberta dos preços do petróleo bruto foi a nossa primeira área de foco através de testes de causalidade operacional. O nosso trabalho contribui para a literatura sobre economia energética, centrando-se no impacto dos fundos relacionados com a troca de energia (ETFs) nos preços do petróleo bruto. Nos estudos anteriores que realizámos até agora, concluímos que esta relação é estudada apenas entre mercados accionistas e mercados do petróleo bruto.
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