HIPÓTESES DE MERCADO EFICIENTES: EVIDÊNCIAS DA BOLSA DE VALORES DE KARACHI (KSE) - Ul-ain, Qurat
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Este estudo está focado no KSE no contexto de EMH e busca evidências da forma Fraca e Semiforte de eficiência do índice KSE 100 de 31 de dezembro de 2003 a 4 de março de 2010. WFEMH testado com o RWM. Foram usados ¿¿o teste de Chi-Square, Kolmogrov ¿Smirnov, teste de corrida e teste de autocorrelação. Para a forma semiforte, o teste conceitual relevante foi conduzido para verificar o efeito Dia da semana, efeito Fim de semana, efeito janeiro e efeito de feriados religiosos. Todos esses testes foram realizados nos dados originais de preços de fechamento. O modelo ARIMA foi usado para verificar…mehr

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Produktbeschreibung
Este estudo está focado no KSE no contexto de EMH e busca evidências da forma Fraca e Semiforte de eficiência do índice KSE 100 de 31 de dezembro de 2003 a 4 de março de 2010. WFEMH testado com o RWM. Foram usados ¿¿o teste de Chi-Square, Kolmogrov ¿Smirnov, teste de corrida e teste de autocorrelação. Para a forma semiforte, o teste conceitual relevante foi conduzido para verificar o efeito Dia da semana, efeito Fim de semana, efeito janeiro e efeito de feriados religiosos. Todos esses testes foram realizados nos dados originais de preços de fechamento. O modelo ARIMA foi usado para verificar os resultados. Os resultados fornecem evidências de que as séries de preços de mercado não seguem o modelo de passeio aleatório
Autorenporträt
Nombre del autor: Qurat-ul-ain. M.Com, UOB, 1ra clase. MBA (Finanzas) de SOM, AIT 2010, Beca donante BUITEMS & AIT Fellowship. Conferencista FMS, BUITEMS, Pakistán. Su tesis seleccionada fue declarada como la segunda mejor en el concurso de tesis de maestría.