HYPOTHÈSES DE MARCHÉ EFFICACES: PREUVE DE LA BOURSE DE KARACHI (KSE) - Ul-ain, Qurat
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Cette étude se concentre sur le KSE dans le contexte de l'EMH et cherche des preuves de la forme d'efficacité faible et semi-forte de l'indice KSE 100 du 31 décembre 2003 au 4 mars 2010. WFEMH testé avec le RWM. Chi- Square, Kolmogrov -Smirnov, test de course et test d'autocorrélation ont été utilisés. Pour la forme semi-forte, les tests conceptuels pertinents ont été effectués pour vérifier l'effet Jour de la semaine, l'effet Week-end, l'effet janvier et l'effet des fêtes religieuses. Tous ces tests ont été effectués sur les données originales des cours de clôture. Le modèle ARIMA a été…mehr

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Produktbeschreibung
Cette étude se concentre sur le KSE dans le contexte de l'EMH et cherche des preuves de la forme d'efficacité faible et semi-forte de l'indice KSE 100 du 31 décembre 2003 au 4 mars 2010. WFEMH testé avec le RWM. Chi- Square, Kolmogrov -Smirnov, test de course et test d'autocorrélation ont été utilisés. Pour la forme semi-forte, les tests conceptuels pertinents ont été effectués pour vérifier l'effet Jour de la semaine, l'effet Week-end, l'effet janvier et l'effet des fêtes religieuses. Tous ces tests ont été effectués sur les données originales des cours de clôture. Le modèle ARIMA a été utilisé pour vérifier les résultats. Les résultats montrent que les séries de prix du marché ne suivent pas le modèle de marche aléatoire
Autorenporträt
Nombre del autor: Qurat-ul-ain. M.Com, UOB, 1ra clase. MBA (Finanzas) de SOM, AIT 2010, Beca donante BUITEMS & AIT Fellowship. Conferencista FMS, BUITEMS, Pakistán. Su tesis seleccionada fue declarada como la segunda mejor en el concurso de tesis de maestría.