Abdelkader Derbali, Lamia Jamel

I modelli di misurazione del rischio sistemico

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Produktbeschreibung

In questo libro abbiamo presentato le quattro misure di rischio sistemico sviluppate nella letteratura finanziaria. Queste misure sono la perdita marginale attesa (Marginal Expected Shortfall: MES) e la perdita sistemica attesa (Systemic Expected Shortfall: SES), la misura del rischio sistemico (SRISK) e il Delta Conditional Value-at-Risk (¿CoVaR). Dallo sviluppo teorico di questi modelli, abbiamo presentato una sintesi delle caratteristiche specifiche di ciascuna misura. Questa sintesi ci ha permesso di sviluppare un quadro comune per la misurazione del rischio sistemico. Abbiamo dimostrato teoricamente che la maggior parte della variabilità di queste tre misure sistemiche può essere ottenuta misurando il rischio di mercato e le caratteristiche dell'azienda.

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Produktdetails

• Verlag: Edizioni Sapienza
• Seitenzahl: 52
• Erscheinungstermin: 22. August 2023
• Italienisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 4mm
• Gewicht: 96g
• ISBN-13: 9786206365730
• ISBN-10: 6206365735
• Artikelnr.: 68690058

Autorenporträt

Abdelkader Derbali est professeur assistant en finance à l'Institut supérieur de gestion de Sousse, à l'université de Sousse, en Tunisie. Il est membre du comité de rédaction de l'African Journal of Accounting, Auditing and Finance, de Cogent Economics and Finance, de l'International Business Review, de l'Energy Policy et de l'Economic Modelling.