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Il presente lavoro analizza il test del Capital Asset Pricing Model (CAPM) sulla Borsa del Ghana utilizzando una regressione cross-sectional per il periodo compreso tra gennaio 2011 e dicembre 2015 su 10 singole società utilizzando i rendimenti settimanali. Il CAPM è stato ampiamente testato per diversi mercati azionari, ma ci sono poche prove empiriche di test del CAPM sul mercato azionario in via di sviluppo del Ghana. L'ipotesi del CAPM riguardo al coefficiente di intercetta è che sia uguale a zero, il che significa che il rendimento atteso di un'azione è uguale al tasso privo di rischio in assenza di rischio sistematico. Il t-test a due facce è stato utilizzato sull'intercetta e i risultati di questa ricerca non confermano la previsione di base della teoria secondo cui l'intercetta è uguale a zero. Inoltre, il CAPM implica che il premio di rischio medio sia maggiore di zero e, utilizzando il t-test della coda destra, si è riscontrato un premio di rischio beta positivo nella maggior parte dei periodi, in accordo con la previsione del CAPM. Per analizzare ulteriormente l'applicabilità del CAPM, poiché prevede una relazione lineare tra rischio e rendimento, nella regressione trasversale vengono utilizzati i coefficienti beta al quadrato.