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Este estudo examina o impacto dos atributos das empresas no retorno das acções das empresas de conglomerados cotadas na Nigéria durante o período 2005-2014. Os estudos nesta área parecem ter resultados mistos, na sua maioria baseados no estrangeiro e os poucos realizados na Nigéria, nenhum deles incidiu sobre a empresa de conglomerados nigerianos e cobre um período de dez anos. Existem provas empíricas crescentes que demonstram a incapacidade dos factores de mercado para explicar completamente os preços dos títulos, tal como sugerido pelo Modelo de Preços de Activos de Capital (CAPM). Foram estudadas amostras de cinco empresas de seis conglomerados cotados na Bolsa de Valores nigeriana. O estudo fez uso de dados secundários gerados a partir de Relatórios e Contas Anuais das empresas incluídas na amostra e do Livro de Factos da Bolsa de Valores da Nigéria. Os dados são analisados através de estatísticas descritivas, correlação e análise de regressão utilizando o pacote STATA. É utilizada uma Técnica de Regressão de Dados de Painel, uma vez que os dados têm características tanto de séries cronológicas como de corte transversal. O OLS agrupado, efeito fixo e efeito aleatório são aplicados para estimar os modelos.
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